PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFND с FFNOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFND и FFNOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FFND и FFNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Fund Active ETF (FFND) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.57%
4.54%
FFND
FFNOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFND:

1.53

FFNOX:

1.15

Коэф-т Сортино

FFND:

2.06

FFNOX:

1.58

Коэф-т Омега

FFND:

1.27

FFNOX:

1.21

Коэф-т Кальмара

FFND:

1.03

FFNOX:

1.06

Коэф-т Мартина

FFND:

6.98

FFNOX:

6.10

Индекс Язвы

FFND:

4.04%

FFNOX:

2.04%

Дневная вол-ть

FFND:

18.48%

FFNOX:

10.78%

Макс. просадка

FFND:

-47.84%

FFNOX:

-48.68%

Текущая просадка

FFND:

-6.63%

FFNOX:

-3.50%

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность 25.40%, что значительно выше, чем у FFNOX с доходностью 11.69%.


FFND

С начала года

25.40%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FFNOX

С начала года

11.69%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

4.92%

1 год

11.25%

5 лет

6.37%

10 лет

7.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFND и FFNOX

FFND берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.


FFND
Future Fund Active ETF
График комиссии FFND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FFNOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFND c FFNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Fund Active ETF (FFND) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFND, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.531.15
Коэффициент Сортино FFND, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.061.58
Коэффициент Омега FFND, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.21
Коэффициент Кальмара FFND, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.031.06
Коэффициент Мартина FFND, с текущим значением в 6.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.986.10
FFND
FFNOX

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FFNOX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и FFNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.53
1.15
FFND
FFNOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и FFNOX

FFND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFND
Future Fund Active ETF
0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
1.87%3.83%2.04%1.87%1.59%2.25%2.25%1.86%2.09%2.50%4.56%3.75%

Просадки

Сравнение просадок FFND и FFNOX

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, примерно равная максимальной просадке FFNOX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и FFNOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.63%
-3.50%
FFND
FFNOX

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и FFNOX

Future Fund Active ETF (FFND) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что FFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.42%
3.16%
FFND
FFNOX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab