Сравнение FFND с FFNOX

С начала года, FFND показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью 0.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FFND берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Fund Active ETF (FFND) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа FFNOX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и FFNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FFND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, примерно равная максимальной просадке FFNOX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и FFNOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Future Fund Active ETF (FFND) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.