PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с FFNOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFND с FFNOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Active ETF (FFND) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX).

FFND - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 23 авг. 2021 г.. FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FFND и FFNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFND и FFNOX

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		-3.38%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		-0.45%20.18%13.05%19.29%-18.02%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью -0.45%.

FFND

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-2.53%
1 год
16.11%
3 года*
19.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFNOX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.56%
1 год
18.58%
3 года*
14.74%
5 лет*
8.01%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Часто сравнивают с FFND:
FFND с SPMOFFND с JOETFFND с XPNDFFND с QQQFFND с VOOFFND с JEPIFFND с FXI
Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с FZROXFFNOX с VOOFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX

Сравнение комиссий FFND и FFNOX

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.

FFND
The Future Fund Active ETF
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund

Доходность на риск

FFND vs. FFNOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c FFNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNDFFNOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.31

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.90

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.89

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

8.47

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFND vs. FFNOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FFNOX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и FFNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNDFFNOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.31

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.41

-0.29

Корреляция

Корреляция между FFND и FFNOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и FFNOX

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FFNOX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFND
The Future Fund Active ETF		0.67%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		3.70%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%

Просадки

Сравнение просадок FFND и FFNOX

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, примерно равная максимальной просадке FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и FFNOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNDFFNOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-49.84%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-8.60%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-5.44%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-8.75%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.32%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и FFNOX

The Future Fund Active ETF (FFND) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что FFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNDFFNOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.50%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.74%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

14.68%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

13.69%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

14.52%

+10.81%