PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFND с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Active ETF (FFND) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

FFND и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFND - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 23 авг. 2021 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FFND и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFND и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		-3.34%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%3.85%

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

FFND

1 день
0.81%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.27%
1 год
17.41%
3 года*
19.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с JOETFFND с XPNDFFND с QQQFFND с VOOFFND с JEPIFFND с FXI
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий FFND и SPMO

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

FFND
The Future Fund Active ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

FFND vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNDSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.06

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.60

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.96

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

6.90

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFND vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNDSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.06

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.86

-0.74

Корреляция

Корреляция между FFND и SPMO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и SPMO

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFND
The Future Fund Active ETF		0.67%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FFND и SPMO

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNDSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-30.95%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.70%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-7.31%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-4.66%

-14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.60%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и SPMO

Текущая волатильность для The Future Fund Active ETF (FFND) составляет 5.90%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что FFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNDSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

7.22%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

12.80%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

22.77%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

19.08%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

20.09%

+5.25%