PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с JOET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFND с JOET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFND (The Future Fund Active ETF) and JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FFND is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by The Future Fund, while JOET is a Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index. FFND is actively managed, while JOET is passively managed. Over the past 3 years, FFND returned 22.14%/yr vs 19.04%/yr for JOET. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FFND charges 1.00%/yr vs 0.29%/yr for JOET.

Доходность

Сравнение доходности FFND и JOET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFND показывает доходность 7.78%, а JOET немного выше – 8.02%.

FFND

1 день
1.01%
1 месяц
3.86%
С начала года
7.78%
6 месяцев
7.46%
1 год
21.90%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

JOET

1 день
0.55%
1 месяц
5.41%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.19%
1 год
14.92%
3 года*
19.04%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFND и JOET

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		7.78%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		8.02%11.89%24.01%16.34%-18.04%6.45%

Correlation

The correlation between FFND and JOET is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.84

The correlation between FFND and JOET has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFND и JOET

Секторы
FFND
JOET

Технологии

26.1%
23.1%

Промышленность

14.2%
22.6%

Финансовые услуги

13.7%
15.1%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.3%

Здравоохранение

11.0%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.6%

Коммунальные услуги

2.0%
0.8%

Сырьевые материалы

1.7%
3.2%

Энергетика

1.7%
5.8%

Недвижимость

1.5%
2.4%

Технологии

FFND
26.1%
JOET
23.1%

Промышленность

FFND
14.2%
JOET
22.6%

Финансовые услуги

FFND
13.7%
JOET
15.1%

Потребительский циклический сектор

FFND
12.7%
JOET
10.3%

Здравоохранение

FFND
11.0%
JOET
11.1%

Коммуникационные услуги

FFND
10.9%
JOET
4.0%

Потребительский защитный сектор

FFND
4.4%
JOET
1.6%

Коммунальные услуги

FFND
2.0%
JOET
0.8%

Сырьевые материалы

FFND
1.7%
JOET
3.2%

Энергетика

FFND
1.7%
JOET
5.8%

Недвижимость

FFND
1.5%
JOET
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с XPNDFFND с QQQFFND с JEPIFFND с VOOFFND с FXI
Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKKJOET с SCHD

Доходность на риск

FFND vs. JOET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c JOET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNDJOETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.11

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.65

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.44

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

5.52

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFND vs. JOET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа JOET равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и JOET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNDJOETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.11

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.72

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FFND и JOET

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки JOET в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и JOET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNDJOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-26.58%

-21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-10.42%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-19.55%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-7.18%

-11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.71%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и JOET

The Future Fund Active ETF (FFND) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что FFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNDJOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.46%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

10.38%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

13.45%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

17.70%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

17.52%

+7.52%

Сравнение комиссий FFND и JOET

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JOET в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и JOET

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности JOET в 0.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FFND
The Future Fund Active ETF		0.60%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%

Часто задаваемые вопросы

FFND and JOET have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFND has higher volatility (3.88%) compared to JOET (3.46%). In terms of maximum drawdown, FFND dropped -47.84% vs JOET's -26.58%.

On 3-year performance, FFND leads with 22.14% vs 19.04% for JOET. On fees, JOET is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JOET has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFND has performed better with a 22.14% return vs 19.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JOET is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.00% for FFND.

JOET has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.60% for FFND.

FFND is categorized as Large Cap Growth Equities, while JOET is Momentum. They also come from different issuers: The Future Fund and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 1.00% for FFND and 0.29% for JOET.

FFND currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFND и JOET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор