PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFND с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Active ETF (FFND) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

FFND и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFND - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 23 авг. 2021 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FFND и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFND и JEPI

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		-3.34%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%4.42%

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

FFND

1 день
0.81%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.27%
1 год
17.41%
3 года*
19.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с JOETFFND с XPNDFFND с QQQFFND с VOOFFND с FXI
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий FFND и JEPI

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

FFND
The Future Fund Active ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

FFND vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNDJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.61

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.95

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.79

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

3.83

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFND vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNDJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.61

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.04

-0.92

Корреляция

Корреляция между FFND и JEPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и JEPI

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
FFND
The Future Fund Active ETF		0.67%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок FFND и JEPI

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNDJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-13.71%

-34.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-10.28%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-4.53%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-2.07%

-17.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.12%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и JEPI

The Future Fund Active ETF (FFND) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNDJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

3.90%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

6.36%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

13.24%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

11.06%

+14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

10.88%

+14.46%