PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFND с FPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFND (The Future Fund Active ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFND is actively managed, while FPX is passively managed. Over the past 3 years, FFND returned 22.14%/yr vs 32.02%/yr for FPX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FFND charges 1.00%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности FFND и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 18.01%.

FFND

1 день
1.01%
1 месяц
3.86%
С начала года
7.78%
6 месяцев
7.46%
1 год
21.90%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
18.01%
6 месяцев
15.57%
1 год
38.73%
3 года*
32.02%
5 лет*
10.26%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFND и FPX

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		7.78%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.01%37.62%24.75%22.26%-35.11%-4.97%

Correlation

The correlation between FFND and FPX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.85

The correlation between FFND and FPX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFND и FPX

Секторы
FFND
FPX

Технологии

26.1%
29.8%

Промышленность

14.2%
20.0%

Финансовые услуги

13.7%
3.0%

Потребительский циклический сектор

12.7%
3.5%

Здравоохранение

11.0%
16.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.3%

Коммунальные услуги

2.0%
6.5%

Сырьевые материалы

1.7%
3.3%

Энергетика

1.7%
4.4%

Недвижимость

1.5%
4.2%

Технологии

FFND
26.1%
FPX
29.8%

Промышленность

FFND
14.2%
FPX
20.0%

Финансовые услуги

FFND
13.7%
FPX
3.0%

Потребительский циклический сектор

FFND
12.7%
FPX
3.5%

Здравоохранение

FFND
11.0%
FPX
16.1%

Коммуникационные услуги

FFND
10.9%
FPX
7.0%

Потребительский защитный сектор

FFND
4.4%
FPX
2.3%

Коммунальные услуги

FFND
2.0%
FPX
6.5%

Сырьевые материалы

FFND
1.7%
FPX
3.3%

Энергетика

FFND
1.7%
FPX
4.4%

Недвижимость

FFND
1.5%
FPX
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с JOETFFND с XPNDFFND с QQQFFND с JEPIFFND с VOO
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO

Доходность на риск

FFND vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNDFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.69

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.22

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.17

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

10.26

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFND vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNDFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.57

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FFND и FPX

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNDFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-56.29%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-12.28%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-30.88%

+11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.06%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-11.34%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.79%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и FPX

Текущая волатильность для The Future Fund Active ETF (FFND) составляет 3.88%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что FFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNDFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.94%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

17.09%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

23.09%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

26.48%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

24.28%

+0.76%

Сравнение комиссий FFND и FPX

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и FPX

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности FPX в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFND
The Future Fund Active ETF		0.60%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Часто задаваемые вопросы

FFND and FPX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (5.94%) compared to FFND (3.88%). In terms of maximum drawdown, FFND dropped -47.84% vs FPX's -56.29%.

On 3-year performance, FPX leads with 32.02% vs 22.14% for FFND. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FFND has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPX has performed better with a 32.02% return vs 22.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.00% for FFND.

FFND has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.49% for FPX.

They also come from different issuers: The Future Fund and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for FFND and 0.57% for FPX.

FFND currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFND и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор