PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNAX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFNAX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

FFNAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FFNAX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFNAX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		-0.14%12.83%7.02%11.27%-13.89%7.72%12.74%15.56%-4.46%10.98%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, FFNAX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции FFNAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 5.99% против 13.99% соответственно.

FFNAX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.69%
1 год
11.89%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.16%
10 лет*
5.99%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FFNAX:
FFNAX с JNBSXFFNAX с INPAXFFNAX с AMRMXFFNAX с JMSIXFFNAX с IDIVXFFNAX с VDY.TOFFNAX с DOXIX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий FFNAX и VTCLX

FFNAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FFNAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNAX
Ранг доходности на риск FFNAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNAXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.98

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.50

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.52

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

7.35

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFNAX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFNAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNAX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNAXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.98

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.10

Корреляция

Корреляция между FFNAX и VTCLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNAX и VTCLX

Дивидендная доходность FFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		3.69%3.69%2.54%2.20%5.40%2.06%2.08%3.37%4.21%2.32%1.21%2.88%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FFNAX и VTCLX

Максимальная просадка FFNAX за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNAX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNAXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-55.18%

+23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-12.20%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-24.98%

+6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.77%

-34.56%

+15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-6.12%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-7.61%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.53%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FFNAX и VTCLX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) составляет 3.43%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FFNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNAXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

5.42%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

9.68%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

18.43%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

17.23%

-9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

18.26%

-10.63%