PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNAX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFNAX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

FFNAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FFNAX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFNAX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		-0.14%12.83%7.02%11.27%-13.89%7.72%12.74%15.56%-4.46%10.98%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, FFNAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FFNAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 5.99% против 2.53% соответственно.

FFNAX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.69%
1 год
11.89%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.16%
10 лет*
5.99%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с FFNAX:
FFNAX с JNBSXFFNAX с INPAXFFNAX с AMRMXFFNAX с JMSIXFFNAX с IDIVXFFNAX с VDY.TOFFNAX с DOXIX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий FFNAX и STDAX

FFNAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

FFNAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNAX
Ранг доходности на риск FFNAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNAXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

4.33

-2.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

7.27

-5.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

2.54

-1.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

6.81

-4.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

32.75

-23.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFNAX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFNAX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNAX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNAXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

4.33

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.43

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.38

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.00

+0.60

Корреляция

Корреляция между FFNAX и STDAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNAX и STDAX

Дивидендная доходность FFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		3.69%3.69%2.54%2.20%5.40%2.06%2.08%3.37%4.21%2.32%1.21%2.88%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок FFNAX и STDAX

Максимальная просадка FFNAX за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNAX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNAXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-76.81%

+44.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-0.59%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-2.91%

-15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.77%

-26.89%

+8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-9.47%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-31.94%

+27.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.12%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FFNAX и STDAX

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FFNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNAXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

0.40%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

0.64%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

0.93%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

1.95%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

6.69%

+0.94%