PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNAX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFNAX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

FFNAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FFNAX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFNAX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		-0.14%12.83%7.02%11.27%-13.89%7.72%12.74%15.56%-4.46%10.98%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, FFNAX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции FFNAX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 5.99% против 19.48% соответственно.

FFNAX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.69%
1 год
11.89%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.16%
10 лет*
5.99%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с FFNAX:
FFNAX с JNBSXFFNAX с INPAXFFNAX с AMRMXFFNAX с IDIVXFFNAX с JMSIXFFNAX с VDY.TOFFNAX с DOXIX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий FFNAX и NASDX

FFNAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

FFNAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNAX
Ранг доходности на риск FFNAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNAXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.04

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.63

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.87

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

7.07

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFNAX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFNAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNAX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNAXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.04

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.29

+0.31

Корреляция

Корреляция между FFNAX и NASDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNAX и NASDX

Дивидендная доходность FFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		3.69%3.69%2.54%2.20%5.40%2.06%2.08%3.37%4.21%2.32%1.21%2.88%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FFNAX и NASDX

Максимальная просадка FFNAX за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNAX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNAXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-83.16%

+51.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-12.70%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-35.33%

+16.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.77%

-35.33%

+16.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-8.91%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-34.59%

+30.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

3.37%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FFNAX и NASDX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) составляет 3.43%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FFNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNAXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

6.54%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

12.89%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

22.75%

-14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

23.07%

-15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

22.63%

-15.00%