PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFNAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FFNAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FFNAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFNAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		-0.14%12.83%7.02%11.27%-13.89%7.72%12.74%15.56%-4.46%10.98%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FFNAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции FFNAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.99% против 8.70% соответственно.

FFNAX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.69%
1 год
11.89%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.16%
10 лет*
5.99%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FFNAX:
FFNAX с JNBSXFFNAX с INPAXFFNAX с AMRMXFFNAX с JMSIXFFNAX с IDIVXFFNAX с VDY.TOFFNAX с DOXIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FFNAX и CONWX

FFNAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A

Доходность на риск

FFNAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNAX
Ранг доходности на риск FFNAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.71

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.37

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.21

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

12.51

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFNAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFNAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.79

-0.19

Корреляция

Корреляция между FFNAX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNAX и CONWX

Дивидендная доходность FFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		3.69%3.69%2.54%2.20%5.40%2.06%2.08%3.37%4.21%2.32%1.21%2.88%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFNAX и CONWX

Максимальная просадка FFNAX за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-26.09%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-8.60%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-12.49%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.77%

-26.09%

+7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-1.27%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-2.78%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.52%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FFNAX и CONWX

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FFNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.25%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

5.47%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

10.70%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

10.27%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

11.16%

-3.53%