PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFLV с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FFLV и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у FVAL с доходностью 7.62%.


FFLV

1 день
-0.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
13.08%
6 месяцев
12.30%
1 год
28.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FVAL

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.49%
С начала года
7.62%
6 месяцев
6.75%
1 год
25.79%
3 года*
19.21%
5 лет*
12.00%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLV и FVAL


2026 (YTD)20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
13.08%16.04%-0.71%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
7.62%19.56%13.75%

Correlation

The correlation between FFLV and FVAL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2024 г.

0.79

The correlation between FFLV and FVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Fidelity Value Factor ETF

Доходность на риск

FFLV vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина

FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLV c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FFLVFVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.90

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

12.33

+2.74

FFLV vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVAL равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLV и FVAL

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FVAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FFLVFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-37.26%

+20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-8.92%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-3.89%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-4.57%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.10%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и FVAL

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) составляет 3.21%, в то время как у Fidelity Value Factor ETF (FVAL) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что FFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FFLVFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.32%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

9.35%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

12.01%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

16.53%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

18.10%

-2.95%

Сравнение комиссий FFLV и FVAL

FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и FVAL

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности FVAL в 1.62%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
1.42%1.60%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
1.62%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%

Часто задаваемые вопросы


FFLV and FVAL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVAL has higher volatility (4.32%) compared to FFLV (3.21%). In terms of maximum drawdown, FFLV dropped -16.71% vs FVAL's -37.26%.

On 1-year performance, FFLV leads with 28.00% vs 25.79% for FVAL. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FFLV has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFLV has performed better with a 28.00% return vs 25.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for FFLV.

FVAL has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.42% for FFLV.

Their fees differ too: 0.38% for FFLV and 0.15% for FVAL.

FFLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLV и FVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор