PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLV с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLV с FVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL).

FFLV и FVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLV и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLV и FVAL

2026 (YTD)20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		2.88%16.04%8.04%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		-3.00%19.56%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у FVAL с доходностью -3.00%.

FFLV

1 день
0.28%
1 месяц
-4.21%
С начала года
2.88%
6 месяцев
8.74%
1 год
17.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FVAL

1 день
0.58%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
1.76%
1 год
18.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Fidelity Value Factor ETF

Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLCFFLV с FFLGFFLV с FFSMFFLV с SCHDFFLV с AVLVFFLV с FDVV
Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с VOOFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с DGROFVAL с HEROFVAL с RWL

Сравнение комиссий FFLV и FVAL

FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.

FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
FVAL
Fidelity Value Factor ETF

Доходность на риск

FFLV vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLV c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLVFVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.05

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.61

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.60

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

7.17

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLV vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVAL равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLVFVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.05

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.73

+0.17

Корреляция

Корреляция между FFLV и FVAL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и FVAL

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FVAL в 1.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.58%1.60%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.70%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%

Просадки

Сравнение просадок FFLV и FVAL

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLVFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-37.26%

+20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-12.00%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-5.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-4.65%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.67%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и FVAL

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity Value Factor ETF (FVAL) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что FFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLVFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.16%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

9.26%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

18.14%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

16.50%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

18.21%

-3.79%