PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLV с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLV с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

FFLV и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLV и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLV и ELCV

2026 (YTD)20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		2.88%16.04%-2.03%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

FFLV

1 день
0.28%
1 месяц
-4.21%
С начала года
2.88%
6 месяцев
8.74%
1 год
17.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLCFFLV с FFLGFFLV с FFSMFFLV с SCHDFFLV с AVLVFFLV с FDVV
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с GCOWELCV с MFVLELCV с ABEQELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV

Сравнение комиссий FFLV и ELCV

FFLV берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FFLV vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLV c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLVELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.68

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.63

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

7.74

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLV vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLVELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.26

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.77

+0.13

Корреляция

Корреляция между FFLV и ELCV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и ELCV

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности ELCV в 1.94%

TTM20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.58%1.60%1.46%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%

Просадки

Сравнение просадок FFLV и ELCV

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLVELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-18.38%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.79%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-2.69%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-4.11%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.48%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и ELCV

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеют волатильность 4.15% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLVELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.30%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

8.89%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

15.15%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

15.70%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

15.70%

-1.28%