PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLV с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLV с DTD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FFLV (Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. FFLV is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past year, FFLV returned 28.00% vs 21.29% for DTD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FFLV charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности FFLV и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.39%.

FFLV

1 день
-0.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
13.08%
6 месяцев
12.30%
1 год
28.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.68%
1 год
21.29%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLV и DTD

2026 (YTD)20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		13.08%16.04%-0.71%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.39%14.25%13.81%

Correlation

The correlation between FFLV and DTD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2024 г.

0.92

The correlation between FFLV and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLCFFLV с FFLGFFLV с FFSMFFLV с SCHDFFLV с AVLVFFLV с FDVV
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

FFLV vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLV c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLVDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.28

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.23

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.39

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

14.00

+1.07

FFLV vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLV и DTD

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLVDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-58.19%

+41.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-6.30%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.92%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-7.32%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.52%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и DTD

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что FFLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLVDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.65%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

7.13%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

9.41%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

13.56%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

16.19%

-1.04%

Сравнение комиссий FFLV и DTD

FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и DTD

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.42%1.60%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FFLV and DTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFLV has higher volatility (3.21%) compared to DTD (2.65%). In terms of maximum drawdown, FFLV dropped -16.71% vs DTD's -58.19%.

On 1-year performance, FFLV leads with 28.00% vs 21.29% for DTD. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFLV has performed better with a 28.00% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for FFLV.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.42% for FFLV.

They also come from different issuers: Fidelity and WisdomTree. Their fees differ too: 0.38% for FFLV and 0.28% for DTD.

FFLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLV и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор