Сравнение FFLS с MSTZ
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FFLS is a Long-Short fund actively managed by The Future Fund, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, FFLS returned -3.85% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. FFLS charges 1.75%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
FFLS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- -4.12%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLS и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -2.16% | 7.49% | 7.24% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between FFLS and MSTZ is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
FFLS
MSTZ
Сравнение FFLS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLS | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.55 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 6.84 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLS и MSTZ
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -99.38% | +88.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -84.89% | +73.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -97.53% | +90.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -94.55% | +91.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 43.95% | -38.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и MSTZ
Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.75%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 55.03% | -51.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 134.45% | -126.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.93% | 148.58% | -138.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 170.73% | -159.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 170.73% | -159.33% |
Сравнение комиссий FFLS и MSTZ
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и MSTZ
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.72% | 6.58% | 3.34% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and MSTZ have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to FFLS (3.75%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -3.85% for FFLS. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 0.00% for MSTZ.
FFLS is categorized as Long-Short, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: The Future Fund and REX. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор