PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFLS с WTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FFLS и WTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 14.34%.


FFLS

1 день
-0.63%
1 месяц
2.89%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.66%
1 год
-0.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WTIP

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.73%
С начала года
14.34%
6 месяцев
16.36%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLS и WTIP


2026 (YTD)2025
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
-0.26%-0.72%
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund
14.34%14.00%

Correlation

The correlation between FFLS and WTIP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Future Fund Long/Short ETF

WisdomTree Inflation Plus Fund

Доходность на риск

FFLS vs. WTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 88
Ранг коэф-та Мартина

WTIP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c WTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFLSWTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

FFLS vs. WTIP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFLSWTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.89

-1.09

Просадки

Сравнение просадок FFLS и WTIP

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что больше максимальной просадки WTIP в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и WTIP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FFLSWTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-8.35%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-8.35%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-1.39%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и WTIP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FFLSWTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

17.05%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

17.05%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

17.05%

-5.82%

Сравнение комиссий FFLS и WTIP

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и WTIP

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности WTIP в 2.80%


ПозицияTTM20252024
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
6.59%6.58%3.34%
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund
2.80%1.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FFLS and WTIP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 2.80% for WTIP.

They also come from different issuers: The Future Fund and WisdomTree. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.65% for WTIP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLS и WTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор