Сравнение FFLS с WTIP
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FFLS returned -2.63% vs 21.41% for WTIP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FFLS charges 1.75%/yr vs 0.65%/yr for WTIP.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и WTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 6.43%.
FFLS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIP
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLS и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -2.39% | -1.00% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 6.43% | 13.49% |
Correlation
The correlation between FFLS and WTIP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. WTIP — Ранг доходности на риск
FFLS
WTIP
Сравнение FFLS c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLS | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.46 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 6.25 | -6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLS и WTIP
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки WTIP в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и WTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -14.69% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -14.69% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -14.69% | +7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -1.92% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 3.44% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и WTIP
Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 4.42%, в то время как у WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 10.06% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 15.91% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 17.12% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 17.07% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 17.07% | -5.67% |
Сравнение комиссий FFLS и WTIP
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и WTIP
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности WTIP в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.74% | 6.58% | 3.34% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.01% | 1.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and WTIP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIP has higher volatility (10.06%) compared to FFLS (4.42%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs WTIP's -14.69%.
On 1-year performance, WTIP leads with 21.41% vs -2.63% for FFLS. On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIP has performed better with a 21.41% return vs -2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 3.01% for WTIP.
They also come from different issuers: The Future Fund and WisdomTree. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.65% for WTIP.
WTIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и WTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор