Сравнение FFLS с WTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP).
FFLS и WTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. WTIP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FFLS и WTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFLS и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -5.65% | -0.72% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 12.54% | 14.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 12.54%.
FFLS
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -8.08%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIP
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFLS и WTIP
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Доходность на риск
FFLS vs. WTIP — Ранг доходности на риск
FFLS
WTIP
Сравнение FFLS c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLS | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLS | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 2.53 | -1.87 |
Корреляция
Корреляция между FFLS и WTIP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и WTIP
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности WTIP в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.97% | 6.58% | 3.34% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 1.46% | 1.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFLS и WTIP
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что больше максимальной просадки WTIP в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и WTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFLS | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -7.45% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -1.72% | -8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -1.32% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и WTIP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFLS | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 14.97% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 14.97% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 14.97% | -3.78% |