Сравнение FFLS с HEFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT).
FFLS и HEFT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FFLS и HEFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFLS и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -5.02% | 0.95% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 5.26% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 5.26%.
FFLS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -5.02%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFLS и HEFT
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Доходность на риск
FFLS vs. HEFT — Ранг доходности на риск
FFLS
HEFT
Сравнение FFLS c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLS | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLS | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.44 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между FFLS и HEFT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и HEFT
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.92% | 6.58% | 3.34% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFLS и HEFT
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что больше максимальной просадки HEFT в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и HEFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFLS | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -6.57% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -5.03% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -2.00% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и HEFT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFLS | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 13.37% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 13.37% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 13.37% | -2.18% |