Сравнение FFLS с HEFT
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FFLS charges 1.75%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 7.87%.
FFLS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- -0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLS и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 0.41% | 0.95% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
Correlation
The correlation between FFLS and HEFT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. HEFT — Ранг доходности на риск
FFLS
HEFT
Сравнение FFLS c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLS | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLS | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.43 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок FFLS и HEFT
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что больше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -9.17% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -2.68% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.12% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 12.48% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 12.48% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 12.48% | -1.25% |
Сравнение комиссий FFLS и HEFT
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и HEFT
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.55% | 6.58% | 3.34% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and HEFT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: The Future Fund and Hedgeye. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор