PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFLS с HEFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFLS и HEFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLS и HEFT


2026 (YTD)2025
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
-5.02%0.95%
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF
5.26%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 5.26%.


FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HEFT

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.48%
С начала года
5.26%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Future Fund Long/Short ETF

Hedgeye Fourth Turning ETF

Сравнение комиссий FFLS и HEFT

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.


Доходность на риск

FFLS vs. HEFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина

HEFT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c HEFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFLSHEFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

FFLS vs. HEFT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFLSHEFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.44

-0.75

Корреляция

Корреляция между FFLS и HEFT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и HEFT

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности HEFT в 0.02%


TTM20252024
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
6.92%6.58%3.34%
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF
0.02%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLS и HEFT

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что больше максимальной просадки HEFT в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и HEFT.


Загрузка...

Показатели просадок


FFLSHEFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-6.57%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-5.03%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-2.00%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и HEFT


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFLSHEFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

13.37%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

13.37%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

13.37%

-2.18%