Сравнение FFLS с HEFT
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FFLS charges 1.75%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 3.55%.
FFLS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLS и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -2.07% | 0.86% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.55% | 1.10% |
Correlation
The correlation between FFLS and HEFT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. HEFT — Ранг доходности на риск
FFLS
HEFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FFLS c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLS | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLS и HEFT
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что больше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -9.17% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -6.58% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -3.34% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 13.47% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 13.47% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 13.47% | -2.08% |
Сравнение комиссий FFLS и HEFT
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и HEFT
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.72% | 6.58% | 3.34% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and HEFT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: The Future Fund and Hedgeye. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор