PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFLS с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLS с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - FFLS is a Long-Short fund actively managed by The Future Fund, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. FFLS is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 3 years, FFLS returned 7.69%/yr vs 18.61%/yr for VT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFLS charges 1.75%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности FFLS и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.34%.

FFLS

1 день
-1.45%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
-4.12%
С начала года
-2.16%
1 год
-3.85%
3 года*
7.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLS и VT

2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-2.16%7.49%17.71%0.79%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%8.28%

Correlation

The correlation between FFLS and VT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.64

The correlation between FFLS and VT shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFLS и VT

Секторы
FFLS
VT

Промышленность

14.5%
11.4%

Здравоохранение

14.2%
7.9%

Технологии

13.8%
31.1%

Коммуникационные услуги

5.6%
8.0%

Энергетика

4.8%
3.8%

Недвижимость

2.5%
2.3%

Потребительский циклический сектор

2.3%
9.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.5%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

-7.9%
15.2%

Промышленность

FFLS
14.5%
VT
11.4%

Здравоохранение

FFLS
14.2%
VT
7.9%

Технологии

FFLS
13.8%
VT
31.1%

Коммуникационные услуги

FFLS
5.6%
VT
8.0%

Энергетика

FFLS
4.8%
VT
3.8%

Недвижимость

FFLS
2.5%
VT
2.3%

Потребительский циклический сектор

FFLS
2.3%
VT
9.3%

Потребительский защитный сектор

FFLS
1.7%
VT
4.5%

Сырьевые материалы

FFLS

-

VT
4.1%

Коммунальные услуги

FFLS

-

VT
2.4%

Финансовые услуги

FFLS
-7.9%
VT
15.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с QAIFFLS с HEFTFFLS с NLSIFFLS с EMPB
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

FFLS vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 66
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLSVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.68

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.34

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.30

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.37

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

10.09

-10.80

FFLS vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLS и VT

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLSVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-50.27%

+39.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-9.67%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.05%

-16.51%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-1.67%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-6.98%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

2.27%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и VT

The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.75% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLSVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.93%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

11.49%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

13.67%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

16.20%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

17.16%

-5.76%

Сравнение комиссий FFLS и VT

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и VT

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.72%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

FFLS and VT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.93%) compared to FFLS (3.75%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs VT's -50.27%.

On 3-year performance, VT leads with 18.61% vs 7.69% for FFLS. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VT has performed better with a 18.61% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 1.59% for VT.

FFLS is categorized as Long-Short, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: The Future Fund and Vanguard. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLS и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор