PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLS с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLS с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

FFLS и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLS и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLS и VT

2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.02%7.49%17.71%2.03%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-0.74%22.43%16.49%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%.

FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.99%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.90%
1 год
22.33%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с KMLMFFLS с MBXIXFFLS с HEFTFFLS с CSM
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий FFLS и VT

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

FFLS vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLSVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.30

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.90

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.28

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.92

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

8.83

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLS vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLSVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.30

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.40

+0.28

Корреляция

Корреляция между FFLS и VT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и VT

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности VT в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.92%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FFLS и VT

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLSVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-50.27%

+39.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.84%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-5.97%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-7.08%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.57%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и VT

Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.13%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLSVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

6.18%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

10.00%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

17.26%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

15.98%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

17.20%

-6.01%