PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFLS с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLS с QLEIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FFLS returned 7.69%/yr vs 24.77%/yr for QLEIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FFLS charges 1.75%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности FFLS и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -1.18%.

FFLS

1 день
-1.45%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
-4.12%
С начала года
-2.16%
1 год
-3.85%
3 года*
7.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

QLEIX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
0.63%
С начала года
-1.18%
1 год
15.03%
3 года*
24.77%
5 лет*
22.69%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLS и QLEIX

2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-2.16%7.49%17.71%0.79%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-1.18%34.43%30.50%14.56%

Correlation

The correlation between FFLS and QLEIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с QAIFFLS с VTFFLS с HEFTFFLS с NLSIFFLS с EMPB
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QMNIXQLEIX с BIVRXQLEIX с QQQ

Доходность на риск

FFLS vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 66
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLSQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.99

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.91

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.51

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

7.27

-7.98

FFLS vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLS и QLEIX

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLSQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-38.11%

+27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-6.01%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.05%

-7.07%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-1.78%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-7.68%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

2.07%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и QLEIX

The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что FFLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLSQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.93%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

6.19%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

7.64%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

10.02%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

10.56%

+0.84%

Сравнение комиссий FFLS и QLEIX

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и QLEIX

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности QLEIX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.72%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.77%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Часто задаваемые вопросы

FFLS and QLEIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLS has higher volatility (3.75%) compared to QLEIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs QLEIX's -38.11%.

QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLS и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор