PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLS с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLS с QLEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLS и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLS и QLEIX

2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.02%7.49%17.71%2.03%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%13.90%

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -2.98%.

FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с KMLMFFLS с VTFFLS с MBXIXFFLS с HEFTFFLS с CSM
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий FFLS и QLEIX

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

FFLS vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLSQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

2.33

-2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

3.01

-2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.48

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

3.10

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

12.22

-12.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLS vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLSQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.33

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.11

-0.43

Корреляция

Корреляция между FFLS и QLEIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и QLEIX

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.92%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок FFLS и QLEIX

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLSQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-38.11%

+27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-6.49%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-3.57%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-7.80%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

1.64%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и QLEIX

The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что FFLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLSQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

1.88%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

4.90%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

8.61%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

10.22%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

10.55%

+0.64%