PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLS с QAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLS с QAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).

FFLS и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLS и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLS и QAI

2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.02%7.49%17.71%2.03%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		2.21%8.29%6.67%5.55%

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 2.21%.

FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QAI

1 день
0.38%
1 месяц
-1.58%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.27%
1 год
10.68%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с KMLMFFLS с VTFFLS с MBXIXFFLS с HEFT
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с VOOQAI с CLSEQAI с DFND

Сравнение комиссий FFLS и QAI

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Доходность на риск

FFLS vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLSQAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.42

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

2.00

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

2.03

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

9.34

-9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLS vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLSQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.42

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.52

+0.17

Корреляция

Корреляция между FFLS и QAI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и QAI

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности QAI в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.92%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.47%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FFLS и QAI

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и QAI.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLSQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-14.95%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-5.43%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-2.14%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-2.60%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

1.18%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и QAI

The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что FFLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLSQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.69%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

4.96%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

7.56%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

6.51%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

6.12%

+5.07%