PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с PLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLC с PLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR).

FFLC и PLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. PLDR - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLC и PLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLC и PLDR

2026 (YTD)20252024202320222021
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%2.47%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		-8.58%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у PLDR с доходностью -8.58%.

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

PLDR

1 день
0.67%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-5.85%
1 год
10.67%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Putnam Sustainable Leaders ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI
Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с QUALPLDR с SPHQPLDR с GARPPLDR с FITLX

Сравнение комиссий FFLC и PLDR

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PLDR в 0.59%.

PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FFLC vs. PLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c PLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCPLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.66

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.95

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.84

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

2.94

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. PLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа PLDR равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и PLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCPLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.66

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.41

+0.64

Корреляция

Корреляция между FFLC и PLDR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и PLDR

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности PLDR в 0.41%

TTM202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.41%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и PLDR

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки PLDR в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и PLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLCPLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-29.58%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-13.03%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-9.90%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-8.82%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.74%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и PLDR

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FFLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLCPLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

5.35%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

9.59%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

16.32%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

17.16%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

17.16%

+0.62%