PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с PLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLC с PLDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) are both exchange-traded funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada. Both are actively managed. Over the past 5 years, FFLC returned 15.85%/yr vs 9.82%/yr for PLDR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.59%/yr for PLDR.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и PLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у PLDR с доходностью 4.85%.

FFLC

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—

PLDR

1 день
-0.20%
1 месяц
4.50%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.09%
1 год
20.39%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLC и PLDR

2026 (YTD)20252024202320222021
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		10.26%17.67%27.89%25.07%-0.04%2.47%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		4.85%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.57%

Correlation

The correlation between FFLC and PLDR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.87

The correlation between FFLC and PLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLC и PLDR

Секторы
FFLC
PLDR

Технологии

32.3%
24.1%

Коммуникационные услуги

11.8%
12.0%

Финансовые услуги

11.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
8.8%

Промышленность

10.8%
8.3%

Здравоохранение

8.1%
4.9%

Энергетика

4.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.9%

Сырьевые материалы

1.8%
2.4%

Недвижимость

1.1%
0.9%

Технологии

FFLC
32.3%
PLDR
24.1%

Коммуникационные услуги

FFLC
11.8%
PLDR
12.0%

Финансовые услуги

FFLC
11.3%
PLDR
6.9%

Потребительский циклический сектор

FFLC
10.9%
PLDR
8.8%

Промышленность

FFLC
10.8%
PLDR
8.3%

Здравоохранение

FFLC
8.1%
PLDR
4.9%

Энергетика

FFLC
4.8%
PLDR
2.8%

Потребительский защитный сектор

FFLC
4.1%
PLDR
5.2%

Коммунальные услуги

FFLC
2.6%
PLDR
2.9%

Сырьевые материалы

FFLC
1.8%
PLDR
2.4%

Недвижимость

FFLC
1.1%
PLDR
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Putnam Sustainable Leaders ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL
Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с GARPPLDR с QUALPLDR с FITLX

Доходность на риск

FFLC vs. PLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c PLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCPLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.66

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.33

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.60

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

6.04

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. PLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLDR равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и PLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCPLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.66

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.58

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.58

+0.59

Просадки

Сравнение просадок FFLC и PLDR

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки PLDR в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и PLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLCPLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-29.58%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-12.81%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-23.00%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-29.58%

+9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.20%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-8.59%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.38%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и PLDR

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) имеют волатильность 3.15% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLCPLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.19%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.56%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

12.38%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.07%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

17.04%

+0.61%

Сравнение комиссий FFLC и PLDR

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PLDR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и PLDR

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности PLDR в 0.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.36%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FFLC and PLDR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PLDR has higher volatility (3.19%) compared to FFLC (3.15%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs PLDR's -29.58%.

On 5-year performance, FFLC leads with 15.85% vs 9.82% for PLDR. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 15.85% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

FFLC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.36% for PLDR.

FFLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while PLDR is Sustainable. They also come from different issuers: Fidelity and Power Corporation of Canada. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.59% for PLDR.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLC и PLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор