PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLC с FELG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FFLC returned 26.96% vs 27.58% for FELG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 7.70%.

FFLC

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—

FELG

1 день
-1.12%
1 месяц
5.85%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.23%
1 год
27.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLC и FELG

2026 (YTD)202520242023
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		10.26%17.67%27.89%4.86%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		7.70%18.44%35.45%4.20%

Correlation

The correlation between FFLC and FELG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between FFLC and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLC и FELG

Секторы
FFLC
FELG

Технологии

32.3%
53.9%

Коммуникационные услуги

11.8%
13.8%

Финансовые услуги

11.3%
4.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
11.5%

Промышленность

10.8%
7.2%

Здравоохранение

8.1%
6.3%

Энергетика

4.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.0%

Коммунальные услуги

2.6%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
0.5%

Недвижимость

1.1%
0.0%

Технологии

FFLC
32.3%
FELG
53.9%

Коммуникационные услуги

FFLC
11.8%
FELG
13.8%

Финансовые услуги

FFLC
11.3%
FELG
4.7%

Потребительский циклический сектор

FFLC
10.9%
FELG
11.5%

Промышленность

FFLC
10.8%
FELG
7.2%

Здравоохранение

FFLC
8.1%
FELG
6.3%

Энергетика

FFLC
4.8%
FELG
1.1%

Потребительский защитный сектор

FFLC
4.1%
FELG
1.0%

Коммунальные услуги

FFLC
2.6%
FELG
0.1%

Сырьевые материалы

FFLC
1.8%
FELG
0.5%

Недвижимость

FFLC
1.1%
FELG
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с QQQ

Доходность на риск

FFLC vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.79

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.45

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.71

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

5.86

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELG равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.79

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.32

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FFLC и FELG

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLCFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-23.89%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-16.17%

+6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.34%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-3.52%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

4.72%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и FELG

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 3.15%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLCFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.50%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

11.59%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

15.46%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

19.89%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

19.89%

-2.24%

Сравнение комиссий FFLC и FELG

FFLC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и FELG

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности FELG в 0.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.34%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Часто задаваемые вопросы

FFLC and FELG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (3.50%) compared to FFLC (3.15%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, FELG leads with 27.58% vs 26.96% for FFLC. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELG has performed better with a 27.58% return vs 26.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.

FFLC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.34% for FELG.

FFLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.18% for FELG.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLC и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор