PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с BRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLC с BRNY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY).

FFLC и BRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLC и BRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLC и BRNY

2026 (YTD)2025202420232022
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-2.61%17.67%27.89%25.07%9.58%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.07%22.02%28.84%22.36%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у BRNY с доходностью -2.07%.

FFLC

1 день
0.08%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
0.07%
1 год
19.28%
3 года*
19.78%
5 лет*
14.65%
10 лет*
—

BRNY

1 день
0.23%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.53%
1 год
22.47%
3 года*
22.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI
Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с VOOBRNY с ^GSPCBRNY с PALC

Сравнение комиссий FFLC и BRNY

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FFLC vs. BRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c BRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCBRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.73

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.04

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

8.14

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. BRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRNY равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и BRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCBRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.19

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.36

-0.31

Корреляция

Корреляция между FFLC и BRNY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и BRNY

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности BRNY в 0.38%

TTM202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и BRNY

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, примерно равная максимальной просадке BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и BRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLCBRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-19.14%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-9.34%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-4.97%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-2.88%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.94%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и BRNY

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FFLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLCBRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.53%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

10.92%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

18.99%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

17.05%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

17.05%

+0.72%