PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с BRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLC с BRNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, FFLC returned 23.70%/yr vs 28.46%/yr for BRNY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.79%/yr for BRNY.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и BRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у BRNY с доходностью 14.34%.

FFLC

1 день
0.82%
1 месяц
3.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.77%
1 год
27.80%
3 года*
23.70%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—

BRNY

1 день
0.74%
1 месяц
5.18%
С начала года
14.34%
6 месяцев
15.95%
1 год
33.88%
3 года*
28.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLC и BRNY

2026 (YTD)2025202420232022
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		11.16%17.67%27.89%25.07%9.58%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		14.34%22.02%28.84%22.36%8.91%

Correlation

The correlation between FFLC and BRNY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between FFLC and BRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLC и BRNY

Секторы
FFLC
BRNY

Технологии

32.3%
30.6%

Коммуникационные услуги

11.8%
10.3%

Финансовые услуги

11.3%
16.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.7%

Промышленность

10.8%
7.4%

Здравоохранение

8.1%
10.0%

Энергетика

4.8%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.4%

Коммунальные услуги

2.6%
5.2%

Сырьевые материалы

1.8%
5.1%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Технологии

FFLC
32.3%
BRNY
30.6%

Коммуникационные услуги

FFLC
11.8%
BRNY
10.3%

Финансовые услуги

FFLC
11.3%
BRNY
16.6%

Потребительский циклический сектор

FFLC
10.9%
BRNY
10.7%

Промышленность

FFLC
10.8%
BRNY
7.4%

Здравоохранение

FFLC
8.1%
BRNY
10.0%

Энергетика

FFLC
4.8%
BRNY
1.7%

Потребительский защитный сектор

FFLC
4.1%
BRNY
1.4%

Коммунальные услуги

FFLC
2.6%
BRNY
5.2%

Сырьевые материалы

FFLC
1.8%
BRNY
5.1%

Недвижимость

FFLC
1.1%
BRNY
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL
Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с AUSFBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с PALCBRNY с FXAIXBRNY с ^GSPC

Доходность на риск

FFLC vs. BRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c BRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCBRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.52

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.46

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.64

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

14.33

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. BRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRNY равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и BRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCBRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.52

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.62

-0.44

Просадки

Сравнение просадок FFLC и BRNY

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, примерно равная максимальной просадке BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и BRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLCBRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-19.14%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-9.34%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-19.14%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-2.77%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.37%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и BRNY

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 3.15%, в то время как у Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLCBRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.96%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

10.27%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

13.49%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.92%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

16.92%

+0.72%

Сравнение комиссий FFLC и BRNY

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и BRNY

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности BRNY в 0.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.33%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.99%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FFLC and BRNY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BRNY has higher volatility (3.96%) compared to FFLC (3.15%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs BRNY's -19.14%.

On 3-year performance, BRNY leads with 28.46% vs 23.70% for FFLC. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 28.46% return vs 23.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.

FFLC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.33% for BRNY.

They also come from different issuers: Fidelity and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.79% for BRNY.

BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLC и BRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор