Сравнение FFLC с BRNY
FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, FFLC returned 20.37%/yr vs 24.92%/yr for BRNY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.79%/yr for BRNY.
Доходность
Сравнение доходности FFLC и BRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLC показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у BRNY с доходностью 14.61%.
FFLC
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 16.82%
- 10 лет*
- —
BRNY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 13.11%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLC и BRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 9.92% | 17.67% | 27.89% | 25.07% | 7.16% |
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 14.61% | 22.02% | 28.84% | 22.36% | 5.16% |
Correlation
The correlation between FFLC and BRNY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between FFLC and BRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLC vs. BRNY — Ранг доходности на риск
FFLC
BRNY
Сравнение FFLC c BRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLC | BRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.08 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 11.79 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLC и BRNY
Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, примерно равная максимальной просадке BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и BRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLC | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -19.14% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -9.34% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -19.14% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.88% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -2.73% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.44% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLC и BRNY
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 3.97%, в то время как у Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLC | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.41% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 12.20% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 15.00% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 17.17% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 17.17% | +0.46% |
Сравнение комиссий FFLC и BRNY
FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLC и BRNY
Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности BRNY в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.20% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 1.00% | 1.10% | 0.82% | 0.57% | 1.67% | 1.68% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FFLC and BRNY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRNY has higher volatility (4.41%) compared to FFLC (3.97%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs BRNY's -19.14%.
On 3-year performance, BRNY leads with 24.92% vs 20.37% for FFLC. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 24.92% return vs 20.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.
FFLC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.20% for BRNY.
They also come from different issuers: Fidelity and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.79% for BRNY.
BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLC и BRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор