PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLC с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FFLC is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, FFLC returned 16.06%/yr vs 12.52%/yr for BBUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

FFLC

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.03%
С начала года
9.17%
6 месяцев
8.34%
1 год
24.45%
3 года*
22.21%
5 лет*
16.06%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLC и BBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		9.17%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%19.50%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%22.99%

Correlation

The correlation between FFLC and BBUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.88

The correlation between FFLC and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLC и BBUS

Секторы
FFLC
BBUS

Технологии

32.5%
38.1%

Финансовые услуги

11.6%
11.2%

Промышленность

11.5%
7.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.1%

Здравоохранение

8.1%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.4%

Энергетика

4.4%
3.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.6%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Недвижимость

1.1%
1.7%

Технологии

FFLC
32.5%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

FFLC
11.6%
BBUS
11.2%

Промышленность

FFLC
11.5%
BBUS
7.4%

Коммуникационные услуги

FFLC
10.9%
BBUS
10.0%

Потребительский циклический сектор

FFLC
9.7%
BBUS
9.1%

Здравоохранение

FFLC
8.1%
BBUS
8.0%

Потребительский защитный сектор

FFLC
4.6%
BBUS
4.4%

Энергетика

FFLC
4.4%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

FFLC
2.6%
BBUS
2.6%

Сырьевые материалы

FFLC
1.7%
BBUS
1.2%

Недвижимость

FFLC
1.1%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

FFLC vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLCBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.82

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.48

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.49

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

10.97

-0.01

FFLC vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLC и BBUS

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLCBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-35.35%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-9.21%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-19.01%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-25.46%

+5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-3.47%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-5.43%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.08%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и BBUS

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FFLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLCBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.00%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

9.95%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

12.59%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

17.14%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

19.59%

-1.90%

Сравнение комиссий FFLC и BBUS

FFLC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и BBUS

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что сопоставимо с доходностью BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.01%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FFLC and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFLC has higher volatility (5.32%) compared to BBUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, FFLC leads with 16.06% vs 12.52% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 16.06% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.

FFLC and BBUS have nearly identical dividend yields, around 1.01%.

They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLC и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор