Сравнение FFIV с WSM
FFIV (F5 Networks, Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FFIV returned 12.87%/yr vs 27.10%/yr for WSM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIV показывает доходность 55.20%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью 26.06%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 12.87% против 27.10% соответственно.
FFIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 55.20%
- 6 месяцев
- 50.82%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.87%
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 29.92%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
Сравнение доходности по годам FFIV и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 55.20% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between FFIV and WSM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г. | 0.33 |
The correlation between FFIV and WSM shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFIV:
$22.70B
WSM:
$26.80B
FFIV:
$12.19
WSM:
$8.93
FFIV:
32.50
WSM:
25.04
FFIV:
1.42
WSM:
5.06
FFIV:
9.54
WSM:
3.46
FFIV:
6.22
WSM:
14.33
FFIV:
$2.41B
WSM:
$7.88B
FFIV:
$2.63B
WSM:
$3.63B
FFIV:
$889.95M
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIV vs. WSM — Ранг доходности на риск
FFIV
WSM
Сравнение FFIV c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFIV | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.01 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 4.55 | -2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFIV и WSM
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIV | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -89.01% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.73% | -23.27% | -11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -36.79% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.42% | -51.92% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -59.71% | +5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | 0.00% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -25.03% | -15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 10.25% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и WSM
Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 8.89%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIV | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 12.02% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.72% | 25.57% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 34.63% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.97% | 44.77% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 44.26% | -14.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и WSM
FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FFIV and WSM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (12.02%) compared to FFIV (8.89%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIV и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор