PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIV с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFIV с WMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFIV (F5 Networks, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FFIV returned 13.92%/yr vs 19.37%/yr for WMT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFIV и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 58.92%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 13.92% против 19.37% соответственно.

FFIV

1 день
-0.85%
1 месяц
22.95%
С начала года
58.92%
6 месяцев
68.58%
1 год
39.57%
3 года*
40.34%
5 лет*
16.53%
10 лет*
13.92%

WMT

1 день
3.39%
1 месяц
-10.14%
С начала года
5.33%
6 месяцев
2.78%
1 год
17.89%
3 года*
34.52%
5 лет*
21.38%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIV и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIV
F5 Networks, Inc.		58.92%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%
WMT
Walmart Inc.		5.33%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between FFIV and WMT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 1999 г.

0.19

The correlation between FFIV and WMT shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$23.24B

WMT:

$935.00B

EPS

FFIV:

$12.19

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

FFIV:

33.28

WMT:

40.60

Коэффициент PEG

FFIV:

1.45

WMT:

2.65

Коэффициент P/S

FFIV:

9.77

WMT:

1.29

Коэффициент P/B

FFIV:

6.37

WMT:

9.91

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.41B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$2.63B

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$889.95M

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F5 Networks, Inc.

Walmart Inc.

Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с COSTFFIV с ANET
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

FFIV vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIV c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIVWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.76

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.22

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.14

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

3.84

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIV vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа WMT равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIVWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.76

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.99

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.64

-0.36

Просадки

Сравнение просадок FFIV и WMT

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIVWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-77.14%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.73%

-15.75%

-18.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-21.93%

-12.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-25.74%

-21.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-25.74%

-28.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-12.90%

+12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.21%

-14.63%

-25.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

4.74%

+11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и WMT

Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 8.06%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIVWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

10.05%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.62%

18.63%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.26%

23.70%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

21.68%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.82%

21.72%

+8.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и WMT

FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.83%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B202220232024202520260
177.75B
(FFIV) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FFIV and WMT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (10.05%) compared to FFIV (8.06%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs WMT's -77.14%.

FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIV и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор