PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIV с WMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FFIV с WMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F5 Networks, Inc. (FFIV) и Walmart Inc. (WMT).

Доходность

Сравнение доходности FFIV и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIV и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIV
F5 Networks, Inc.		15.82%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%
WMT
Walmart Inc.		12.19%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$17.20B

WMT:

$999.04B

EPS

FFIV:

$12.10

WMT:

$2.73

Коэффициент P/E

FFIV:

24.44

WMT:

45.71

Коэффициент PEG

FFIV:

1.07

WMT:

2.98

Коэффициент P/S

FFIV:

7.43

WMT:

1.40

Коэффициент P/B

FFIV:

4.86

WMT:

10.03

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.32B

WMT:

$713.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$2.57B

WMT:

$177.77B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$854.38M

WMT:

$48.50B

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 10.85% против 20.52% соответственно.

FFIV

1 день
2.18%
1 месяц
6.35%
С начала года
15.82%
6 месяцев
-9.67%
1 год
10.08%
3 года*
26.60%
5 лет*
6.97%
10 лет*
10.85%

WMT

1 день
0.37%
1 месяц
-1.66%
С начала года
12.19%
6 месяцев
22.84%
1 год
41.67%
3 года*
37.98%
5 лет*
24.13%
10 лет*
20.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F5 Networks, Inc.

Walmart Inc.

Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с DOCUFFIV с FEFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с COSTFFIV с ANET
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

FFIV vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIV c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIVWMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.73

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.66

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

3.97

-3.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

10.92

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIV vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIVWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.73

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.15

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.95

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.64

-0.39

Корреляция

Корреляция между FFIV и WMT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и WMT

FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.76%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Просадки

Сравнение просадок FFIV и WMT

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и WMT.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIVWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-77.14%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.73%

-10.92%

-23.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-25.74%

-21.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-25.74%

-28.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-6.64%

-7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-14.66%

-25.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.53%

3.97%

+11.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и WMT

F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIVWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

5.93%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.17%

17.03%

+10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.98%

24.17%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.82%

21.09%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

21.70%

+7.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
190.66B
(FFIV) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию