PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFIV с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


FFIVWMT
Дох-ть с нач. г.0.32%14.83%
Дох-ть за 1 год33.97%20.64%
Дох-ть за 3 года-5.05%10.56%
Дох-ть за 5 лет1.80%13.61%
Дох-ть за 10 лет5.68%10.99%
Коэф-т Шарпа1.771.41
Дневная вол-ть19.13%15.05%
Макс. просадка-97.59%-76.80%
Current Drawdown-27.54%-2.13%

Фундаментальные показатели


FFIVWMT
Рыночная капитализация$10.43B$479.70B
Прибыль на акцию$7.66$1.91
Цена/прибыль23.1531.17
PEG коэффициент1.732.48
Выручка (12 мес.)$2.81B$648.13B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.22B$147.57B
EBITDA (12 мес.)$725.49M$38.86B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FFIV и WMT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FFIV и WMT

С начала года, FFIV показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 5.68% против 10.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
21.12%
11.31%
FFIV
WMT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F5 Networks, Inc.

Walmart Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFIV c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFIV, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFIV, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFIV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFIV, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFIV, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.07
WMT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WMT, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WMT, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WMT, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WMT, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WMT, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.77

Сравнение коэффициента Шарпа FFIV и WMT

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMT равному 1.41. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FFIV и WMT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.77
1.41
FFIV
WMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и WMT

FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFIV
F5 Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.
1.29%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FFIV и WMT

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки WMT в -76.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-27.54%
-2.13%
FFIV
WMT

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и WMT

F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.15%
3.10%
FFIV
WMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию