Сравнение FFIV с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F5 Networks, Inc. (FFIV) и Walmart Inc. (WMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIV или WMT.
Основные характеристики
| FFIV | WMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.24% | 62.31% |
| Дох-ть за 1 год | 46.92% | 51.27% |
| Дох-ть за 3 года | 1.58% | 21.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.75% | 18.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.60% | 14.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 4.92 |
| Коэф-т Мартина | 6.84 | 14.78 |
| Индекс Язвы | 6.90% | 3.60% |
| Дневная вол-ть | 25.69% | 18.85% |
| Макс. просадка | -97.59% | -77.42% |
| Текущая просадка | -2.31% | -1.20% |
Фундаментальные показатели
| FFIV | WMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.17B | $683.17B |
| EPS | $9.56 | $1.94 |
| Цена/прибыль | 25.52 | 43.81 |
| PEG коэффициент | 1.41 | 2.98 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.82B | $504.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.27B | $124.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $769.82M | $31.49B |
Корреляция
Корреляция между FFIV и WMT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и WMT
С начала года, FFIV показывает доходность 35.24%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 62.31%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 6.60% против 14.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFIV c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и WMT
FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.96% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок FFIV и WMT
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки WMT в -77.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и WMT
F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности