PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIV с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFIV с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFIV (F5 Networks, Inc.) is a stock, while PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) is Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Over the past 5 years, FFIV returned 16.53%/yr vs 17.39%/yr for PAVE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FFIV и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 58.92%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

FFIV

1 день
-0.85%
1 месяц
22.95%
С начала года
58.92%
6 месяцев
68.58%
1 год
39.57%
3 года*
40.34%
5 лет*
16.53%
10 лет*
13.92%

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIV и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIV
F5 Networks, Inc.		58.92%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-8.16%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between FFIV and PAVE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.55

Over the past year, the correlation between FFIV and PAVE has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F5 Networks, Inc.

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с COSTFFIV с ANET
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

FFIV vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIV c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIVPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.99

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.82

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

3.13

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

11.50

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIV vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIVPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.99

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.81

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.68

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FFIV и PAVE

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIVPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-44.08%

-53.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.73%

-11.91%

-22.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-26.23%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-26.23%

-21.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.82%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.21%

-6.24%

-33.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

3.24%

+12.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и PAVE

F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIVPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

6.42%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.62%

15.17%

+9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.26%

18.84%

+14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

21.60%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.82%

24.38%

+5.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и PAVE

FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

FFIV and PAVE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIV has higher volatility (8.06%) compared to PAVE (6.42%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs PAVE's -44.08%.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIV и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор