PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIV с NDSN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFIV с NDSN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFIV (F5 Networks, Inc.) and NDSN (Nordson Corporation) are both stocks. FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology), while NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, FFIV returned 12.87%/yr vs 14.17%/yr for NDSN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFIV и NDSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и Nordson Corporation (NDSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 55.20%, что значительно выше, чем у NDSN с доходностью 20.24%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: 12.87% против 14.17% соответственно.

FFIV

1 день
0.59%
1 месяц
10.84%
С начала года
55.20%
6 месяцев
50.82%
1 год
35.83%
3 года*
38.11%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.87%

NDSN

1 день
0.90%
1 месяц
3.33%
С начала года
20.24%
6 месяцев
23.21%
1 год
34.03%
3 года*
8.35%
5 лет*
6.49%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIV и NDSN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIV
F5 Networks, Inc.		55.20%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%
NDSN
Nordson Corporation		20.24%17.03%-20.15%12.39%-5.93%28.09%24.45%37.88%-17.65%31.83%

Correlation

The correlation between FFIV and NDSN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г.

0.40

The correlation between FFIV and NDSN shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$22.70B

NDSN:

$16.17B

EPS

FFIV:

$12.19

NDSN:

$9.36

Коэффициент P/E

FFIV:

32.50

NDSN:

30.79

Коэффициент PEG

FFIV:

1.42

NDSN:

12.07

Коэффициент P/S

FFIV:

9.54

NDSN:

5.60

Коэффициент P/B

FFIV:

6.22

NDSN:

5.05

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.41B

NDSN:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$2.63B

NDSN:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$889.95M

NDSN:

$744.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F5 Networks, Inc.

Nordson Corporation

Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с COSTFFIV с CRWDFFIV с ANET
Часто сравнивают с NDSN:
NDSN с IEXNDSN с SJMNDSN с ETNNDSN с HUBBNDSN с AVYNDSN с ROPNDSN с ATR

Доходность на риск

FFIV vs. NDSN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NDSN
Ранг доходности на риск NDSN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDSN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIV c NDSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFIVNDSNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.61

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.35

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.42

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

7.81

-5.54

FFIV vs. NDSN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа NDSN равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и NDSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFIV и NDSN

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и NDSN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIVNDSNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-73.62%

-23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.73%

-14.15%

-20.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-39.15%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-39.15%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-44.24%

-10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-3.41%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.16%

-13.24%

-26.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

4.37%

+11.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и NDSN

F5 Networks, Inc. (FFIV) и Nordson Corporation (NDSN) имеют волатильность 8.89% и 8.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIVNDSNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

8.59%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.72%

15.87%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.48%

21.26%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

24.78%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

28.47%

+1.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и NDSN

FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NDSN
Nordson Corporation		1.12%1.66%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и NDSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
740.85M
(FFIV) Общая выручка
(NDSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FFIV and NDSN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIV has higher volatility (8.89%) compared to NDSN (8.59%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs NDSN's -73.62%.

NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIV и NDSN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор