PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFIN с MZTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFIN с MZTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFIN (First Financial Bankshares, Inc.) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. FFIN operates in Banks - Regional (Financial Services), while MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FFIN returned 9.70%/yr vs 0.45%/yr for MZTI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFIN и MZTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и The Marzetti Company (MZTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIN показывает доходность 23.80%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -32.14%. За последние 10 лет акции FFIN превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 9.70% против 0.45% соответственно.

FFIN

1 день
3.63%
1 месяц
9.31%
6 месяцев
13.26%
С начала года
23.80%
1 год
2.98%
3 года*
10.09%
5 лет*
-3.38%
10 лет*
9.70%

MZTI

1 день
4.15%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
-34.27%
С начала года
-32.14%
1 год
-35.07%
3 года*
-14.31%
5 лет*
-9.40%
10 лет*
0.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIN и MZTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIN
First Financial Bankshares, Inc.		23.80%-15.32%21.58%-9.79%-31.21%42.23%4.88%23.48%29.95%1.45%
MZTI
The Marzetti Company		-32.14%-2.93%6.10%-14.02%21.59%-8.26%16.75%-7.88%39.22%-6.99%

Correlation

The correlation between FFIN and MZTI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1993 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIN:

$5.23B

MZTI:

$3.01B

EPS

FFIN:

$1.84

MZTI:

$6.41

Коэффициент P/E

FFIN:

19.86

MZTI:

17.13

Коэффициент PEG

FFIN:

5.85

MZTI:

1.95

Коэффициент P/S

FFIN:

6.18

MZTI:

1.55

Коэффициент P/B

FFIN:

2.70

MZTI:

2.88

Общая выручка (12 мес.)

FFIN:

$847.17M

MZTI:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIN:

$615.88M

MZTI:

$469.39M

EBITDA (12 мес.)

FFIN:

$329.11M

MZTI:

$296.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Financial Bankshares, Inc.

The Marzetti Company

Часто сравнивают с FFIN:
FFIN с RFFFIN с BPOPFFIN с BRK-BFFIN с VIGFFIN с VTIFFIN с UMBFFFIN с MGRC
Часто сравнивают с MZTI:
MZTI с GRCMZTI с SCHDMZTI с KOMZTI с KMBMZTI с ITWMZTI с PGMZTI с SYY

Доходность на риск

FFIN vs. MZTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIN
Ранг доходности на риск FFIN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIN: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MZTI
Ранг доходности на риск MZTI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZTI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZTI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZTI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZTI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZTI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIN c MZTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFINMZTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-1.24

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
-1.82

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.78

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.82

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

-1.61

+1.82

FFIN vs. MZTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIN на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа MZTI равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIN и MZTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFIN и MZTI

Максимальная просадка FFIN за все время составила -55.97%, примерно равная максимальной просадке MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIN и MZTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFINMZTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-54.66%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.37%

-43.14%

+19.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.38%

-46.85%

+15.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.97%

-48.59%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.97%

-48.59%

-7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.03%

-46.07%

+20.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.78%

-11.75%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.86%

21.86%

-8.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIN и MZTI

Текущая волатильность для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) составляет 7.41%, в то время как у The Marzetti Company (MZTI) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что FFIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFINMZTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

11.91%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

22.95%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.48%

28.40%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.78%

28.20%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.04%

27.91%

+4.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIN и MZTI

Дивидендная доходность FFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности MZTI в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIN
First Financial Bankshares, Inc.		2.16%2.51%2.00%2.34%1.92%1.14%1.41%1.32%1.42%1.66%1.55%2.06%
MZTI
The Marzetti Company		3.60%2.34%2.11%2.07%1.65%1.84%1.55%1.66%1.39%1.74%1.45%5.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIN и MZTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Financial Bankshares, Inc. и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
215.04M
453.37M
(FFIN) Общая выручка
(MZTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FFIN и MZTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Financial Bankshares, Inc. и The Marzetti Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
76.5%
23.7%
Активы портфеля
FFIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.60M при выручке в 215.04M, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.

MZTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.

FFIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.83M при выручке в 215.04M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.

MZTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

FFIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.54M при выручке в 215.04M, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.

MZTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

FFIN and MZTI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZTI has higher volatility (11.91%) compared to FFIN (7.41%). In terms of maximum drawdown, FFIN dropped -55.97% vs MZTI's -54.66%.

FFIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIN и MZTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор