Сравнение FFIN с MZTI
FFIN (First Financial Bankshares, Inc.) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. FFIN operates in Banks - Regional (Financial Services), while MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FFIN returned 8.60%/yr vs 0.36%/yr for MZTI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIN и MZTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIN показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -34.85%. За последние 10 лет акции FFIN превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 8.60% против 0.36% соответственно.
FFIN
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- -6.82%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- -7.11%
- 10 лет*
- 8.60%
MZTI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -34.85%
- 6 месяцев
- -34.54%
- 1 год
- -34.79%
- 3 года*
- -17.24%
- 5 лет*
- -9.39%
- 10 лет*
- 0.36%
Сравнение доходности по годам FFIN и MZTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 9.00% | -15.32% | 21.58% | -9.79% | -31.21% | 42.23% | 4.88% | 23.48% | 29.95% | 1.45% |
MZTI The Marzetti Company | -34.85% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
Correlation
The correlation between FFIN and MZTI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1993 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
FFIN:
$4.65B
MZTI:
$2.91B
FFIN:
$1.84
MZTI:
$6.41
FFIN:
17.57
MZTI:
16.61
FFIN:
5.17
MZTI:
1.89
FFIN:
5.47
MZTI:
1.51
FFIN:
2.39
MZTI:
2.79
FFIN:
$847.17M
MZTI:
$1.94B
FFIN:
$615.88M
MZTI:
$469.39M
FFIN:
$329.11M
MZTI:
$296.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIN vs. MZTI — Ранг доходности на риск
FFIN
MZTI
Сравнение FFIN c MZTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIN | MZTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.77 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.82 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -2.00 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIN | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -1.31 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.01 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FFIN и MZTI
Максимальная просадка FFIN за все время составила -55.97%, примерно равная максимальной просадке MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIN и MZTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIN | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -54.66% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.37% | -42.74% | +19.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.38% | -46.47% | +15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.97% | -48.22% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.97% | -48.22% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.87% | -48.22% | +13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -11.64% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 17.38% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIN и MZTI
First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с The Marzetti Company (MZTI) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что FFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIN | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 5.69% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 20.40% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 26.73% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 27.72% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 27.68% | +4.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIN и MZTI
Дивидендная доходность FFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности MZTI в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 2.35% | 2.51% | 2.00% | 2.34% | 1.92% | 1.14% | 1.41% | 1.32% | 1.42% | 1.66% | 1.55% | 2.06% |
MZTI The Marzetti Company | 3.66% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIN и MZTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Financial Bankshares, Inc. и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFIN и MZTI
FFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.60M при выручке в 215.04M, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
FFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.83M при выручке в 215.04M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
FFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.54M при выручке в 215.04M, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
FFIN and MZTI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIN has higher volatility (6.24%) compared to MZTI (5.69%). In terms of maximum drawdown, FFIN dropped -55.97% vs MZTI's -54.66%.
FFIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIN и MZTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор