PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIDX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIDX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIDX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIDX
Fidelity Fund		-9.36%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%-0.68%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность -9.36%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

FFIDX

1 день
-0.04%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-5.63%
1 год
18.26%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.09%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FFIDX и SWLGX

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FFIDX
Fidelity Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FFIDX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIDX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIDXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.66

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.10

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.72

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

2.51

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIDX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIDXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.66

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.68

-0.21

Корреляция

Корреляция между FFIDX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и SWLGX

Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.30%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и SWLGX

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIDXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-32.69%

-22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-16.16%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-32.69%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-16.16%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-7.13%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.62%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и SWLGX

Текущая волатильность для Fidelity Fund (FFIDX) составляет 4.37%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIDXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.38%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

11.82%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

22.31%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

21.47%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

22.78%

-3.40%