PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIDX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIDX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIDX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFIDX
Fidelity Fund		-6.42%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-15.09%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FFIDX

1 день
3.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.86%
1 год
21.33%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.90%
10 лет*
14.45%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FFIDX и FNILX

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FFIDX
Fidelity Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FFIDX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIDX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIDXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.97

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.48

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.51

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

7.14

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIDX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIDXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.97

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.66

-0.19

Корреляция

Корреляция между FFIDX и FNILX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и FNILX

Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.26%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и FNILX

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIDXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-33.76%

-21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-12.18%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-25.40%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-6.36%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-5.47%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.57%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и FNILX

Fidelity Fund (FFIDX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIDXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.33%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.59%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

18.44%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

17.27%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

20.19%

-0.79%