PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIDX с FDGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIDX с FDGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX).

FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIDX и FDGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIDX
Fidelity Fund		-6.42%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		-0.09%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции FFIDX превзошли акции FDGFX по среднегодовой доходности: 14.45% против 12.41% соответственно.

FFIDX

1 день
3.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.86%
1 год
21.33%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.90%
10 лет*
14.45%

FDGFX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.77%
1 год
28.24%
3 года*
21.74%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

Fidelity Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG
Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX

Сравнение комиссий FFIDX и FDGFX

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FDGFX в 0.48%.

FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
FFIDX
Fidelity Fund

Доходность на риск

FFIDX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIDX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIDXFDGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.53

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.15

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.41

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

10.70

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIDX vs. FDGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGFX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIDXFDGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.53

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между FFIDX и FDGFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и FDGFX

Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности FDGFX в 9.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.26%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		9.36%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и FDGFX

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и FDGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIDXFDGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-60.77%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-12.19%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-21.37%

-8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.66%

-41.29%

+10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-7.30%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-7.56%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.74%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и FDGFX

Текущая волатильность для Fidelity Fund (FFIDX) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIDXFDGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.38%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.95%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

19.12%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

16.56%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

19.17%

+0.23%