Сравнение FFHCX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
FFHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности FFHCX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFHCX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFHCX Fidelity Series Floating Rate High Income Fund | -0.43% | 6.02% | 8.49% | 13.19% | -1.55% | 5.66% | 2.54% | 9.42% | 1.36% | 4.80% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FFHCX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции FFHCX превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 5.80% против 5.18% соответственно.
FFHCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 5.80%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFHCX и VWEHX
FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VWEHX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFHCX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
FFHCX
VWEHX
Сравнение FFHCX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFHCX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.90 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.86 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.46 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.79 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 11.37 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFHCX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.90 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.92 | 0.80 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 0.99 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.87 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между FFHCX и VWEHX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFHCX и VWEHX
Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFHCX Fidelity Series Floating Rate High Income Fund | 7.30% | 8.11% | 8.46% | 9.47% | 3.83% | 3.64% | 4.61% | 5.92% | 6.68% | 4.80% | 5.16% | 4.37% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок FFHCX и VWEHX
Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFHCX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -30.17% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -2.52% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.81% | -13.83% | +8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -19.69% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.80% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -4.30% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.62% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFHCX и VWEHX
Текущая волатильность для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFHCX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 1.39% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 2.29% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.05% | 4.85% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 5.26% | -1.11% |