PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFGZX с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFGZX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
1.00%
FFGZX
TLT

Доходность по периодам

С начала года, FFGZX показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.20%.


FFGZX

С начала года

5.35%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

3.70%

1 год

9.44%

5 лет (среднегодовая)

1.32%

10 лет (среднегодовая)

N/A

TLT

С начала года

-5.20%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

1.00%

1 год

4.14%

5 лет (среднегодовая)

-6.00%

10 лет (среднегодовая)

-0.32%

Основные характеристики


FFGZXTLT
Коэф-т Шарпа2.170.32
Коэф-т Сортино3.260.56
Коэф-т Омега1.401.06
Коэф-т Кальмара1.140.11
Коэф-т Мартина11.620.77
Индекс Язвы0.81%6.23%
Дневная вол-ть4.35%14.74%
Макс. просадка-15.28%-48.35%
Текущая просадка-1.56%-40.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFGZX и TLT

FFGZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии FFGZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FFGZX и TLT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFGZX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFGZX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.170.28
Коэффициент Сортино FFGZX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.260.50
Коэффициент Омега FFGZX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.06
Коэффициент Кальмара FFGZX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.140.09
Коэффициент Мартина FFGZX, с текущим значением в 11.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.620.66
FFGZX
TLT

Показатель коэффициента Шарпа FFGZX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGZX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
0.28
FFGZX
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGZX и TLT

Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности TLT в 4.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
3.34%2.88%2.91%1.48%1.29%2.14%2.10%1.59%1.58%1.17%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.06%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FFGZX и TLT

Максимальная просадка FFGZX за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.56%
-40.93%
FFGZX
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности FFGZX и TLT

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 1.10%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10%
4.65%
FFGZX
TLT