Сравнение FFGZX с TLT
FFGZX (Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both funds - FFGZX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, FFGZX returned 4.28%/yr vs -1.66%/yr for TLT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FFGZX charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности FFGZX и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFGZX показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции FFGZX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 4.28% против -1.66% соответственно.
FFGZX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 4.28%
TLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -1.66%
Сравнение доходности по годам FFGZX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 4.28% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between FFGZX and TLT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г. | 0.45 |
Over the past year, FFGZX and TLT have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFGZX vs. TLT — Ранг доходности на риск
FFGZX
TLT
Сравнение FFGZX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGZX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.09 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 0.65 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 1.63 | +12.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGZX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 0.51 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.40 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | -0.11 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.26 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок FFGZX и TLT
Максимальная просадка FFGZX за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFGZX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -48.35% | +33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -7.58% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.76% | -19.18% | +14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | -43.70% | +28.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | -48.35% | +33.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.44% | +40.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -13.82% | +11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 3.04% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGZX и TLT
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 1.49%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFGZX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.76% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 6.50% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 9.77% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 15.87% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 14.91% | -10.48% |
Сравнение комиссий FFGZX и TLT
FFGZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGZX и TLT
Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности TLT в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.21% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.59% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
FFGZX and TLT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.76%) compared to FFGZX (1.49%). In terms of maximum drawdown, FFGZX dropped -14.94% vs TLT's -48.35%.
FFGZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFGZX и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор