PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFGZX с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFGZXTLT
Дох-ть с нач. г.5.97%-3.33%
Дох-ть за 1 год12.19%9.94%
Дох-ть за 3 года0.36%-12.43%
Дох-ть за 5 лет1.55%-4.96%
Коэф-т Шарпа2.730.49
Коэф-т Сортино4.210.79
Коэф-т Омега1.521.09
Коэф-т Кальмара1.260.16
Коэф-т Мартина15.891.23
Индекс Язвы0.77%6.00%
Дневная вол-ть4.50%15.09%
Макс. просадка-15.28%-48.35%
Текущая просадка-0.98%-39.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FFGZX и TLT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FFGZX и TLT

С начала года, FFGZX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.04%
4.67%
FFGZX
TLT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFGZX и TLT

FFGZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии FFGZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFGZX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFGZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFGZX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFGZX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFGZX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFGZX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFGZX, с текущим значением в 15.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.89
TLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLT, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLT, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.65

Сравнение коэффициента Шарпа FFGZX и TLT

Показатель коэффициента Шарпа FFGZX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGZX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73
0.67
FFGZX
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGZX и TLT

Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности TLT в 3.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
3.32%2.88%2.91%1.48%1.29%2.14%2.10%1.59%1.58%1.17%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.98%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FFGZX и TLT

Максимальная просадка FFGZX за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.98%
-39.77%
FFGZX
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности FFGZX и TLT

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 1.12%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12%
5.01%
FFGZX
TLT