Сравнение FFGCX с RYMEX

С начала года, FFGCX показывает доходность 24.11%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 38.51%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции RYMEX по среднегодовой доходности: 13.94% против 0.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа RYMEX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FFGCX и RYMEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности RYMEX в 1.72%

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и RYMEX.

Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 6.15%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.