PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGCX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGCX с PCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).

FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGCX и PCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 24.11%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 29.30%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции PCLAX по среднегодовой доходности: 13.94% против 12.27% соответственно.

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Commodity Stock Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с FFGCX:
FFGCX с FSGGXFFGCX с FIQRXFFGCX с FTGCFFGCX с VOOFFGCX с FTECFFGCX с FXAIXFFGCX с DNLAX
Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с PCRIX

Сравнение комиссий FFGCX и PCLAX

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund

Доходность на риск

FFGCX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGCX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGCXPCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.65

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

2.17

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.30

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

2.92

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.00

8.05

+10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGCX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа PCLAX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGCXPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.65

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.87

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.30

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.14

+0.21

Корреляция

Корреляция между FFGCX и PCLAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и PCLAX

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности PCLAX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и PCLAX

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и PCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGCXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-68.19%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-10.92%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.22%

-21.75%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

-52.00%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.07%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-25.91%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.97%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и PCLAX

Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 6.15%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGCXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

10.45%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

14.79%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

18.96%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

19.26%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

40.64%

-18.10%