PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFGCX с HGER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGCX и HGER


2026 (YTD)2025202420232022
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
24.11%28.66%2.98%-5.18%7.69%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
25.22%20.08%9.25%1.93%9.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFGCX показывает доходность 24.11%, а HGER немного выше – 25.22%.


FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%

HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Global Commodity Stock Fund

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Сравнение комиссий FFGCX и HGER

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.


Доходность на риск

FFGCX vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGCX c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFGCXHGERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.11

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

2.78

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

4.35

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.00

15.38

+3.62

FFGCX vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFGCXHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.11

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.90

-0.55

Корреляция

Корреляция между FFGCX и HGER составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и HGER

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности HGER в 5.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и HGER

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и HGER.


Загрузка...

Показатели просадок


FFGCXHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-23.31%

-33.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-8.84%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.38%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-7.90%

-11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.50%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и HGER

Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 6.15%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFGCXHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.23%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

14.60%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

18.06%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

17.78%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

17.78%

+4.76%