Сравнение FFGCX с HGER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).
FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGCX и HGER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGCX и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 24.11% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 7.69% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.77% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFGCX показывает доходность 24.11%, а HGER немного выше – 25.22%.
FFGCX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 33.32%
- 1 год
- 52.87%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 13.94%
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGCX и HGER
FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Доходность на риск
FFGCX vs. HGER — Ранг доходности на риск
FFGCX
HGER
Сравнение FFGCX c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGCX | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 2.11 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 2.78 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 4.35 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | 15.38 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGCX | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.11 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.90 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между FFGCX и HGER составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGCX и HGER
Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности HGER в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.04% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFGCX и HGER
Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и HGER.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGCX | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -23.31% | -33.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -8.84% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.38% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -7.90% | -11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.50% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGCX и HGER
Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 6.15%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGCX | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 7.23% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 14.60% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 18.06% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 17.78% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 17.78% | +4.76% |