PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGCX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGCX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGCX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%15.85%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FFGCX:
FFGCX с FSGGXFFGCX с FIQRXFFGCX с FTGCFFGCX с VOOFFGCX с FTECFFGCX с FXAIXFFGCX с DNLAX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FFGCX и FSPGX

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FFGCX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGCX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGCXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

0.84

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

1.36

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.19

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.17

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.00

4.02

+14.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGCX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGCXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.84

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.80

-0.45

Корреляция

Корреляция между FFGCX и FSPGX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и FSPGX

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и FSPGX

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGCXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-32.66%

-24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-16.17%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.22%

-32.66%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-13.03%

+11.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-6.43%

-13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.70%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 6.15%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGCXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.71%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

12.37%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

22.58%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

21.52%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

21.66%

+0.88%