Сравнение FFGCX с FSENX
FFGCX (Fidelity Global Commodity Stock Fund) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both mutual funds - FFGCX is a Commodities fund managed by Fidelity, while FSENX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FFGCX returned 13.04%/yr vs 9.68%/yr for FSENX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FFGCX charges 0.94%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.
Доходность
Сравнение доходности FFGCX и FSENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFGCX показывает доходность 24.64%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 35.02%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции FSENX по среднегодовой доходности: 13.04% против 9.68% соответственно.
FFGCX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 52.31%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 13.04%
FSENX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 35.02%
- 6 месяцев
- 31.99%
- 1 год
- 51.42%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 22.08%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам FFGCX и FSENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 24.64% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 35.02% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -24.94% | -2.65% |
Correlation
The correlation between FFGCX and FSENX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2009 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FFGCX and FSENX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFGCX vs. FSENX — Ранг доходности на риск
FFGCX
FSENX
Сравнение FFGCX c FSENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGCX | FSENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.43 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | 5.42 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.64 | 15.96 | +9.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGCX | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 2.74 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.31 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FFGCX и FSENX
Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FSENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFGCX | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -76.24% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -9.95% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.24% | -25.85% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.22% | -28.02% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -72.11% | +23.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -5.09% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.37% | -17.01% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.37% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGCX и FSENX
Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 4.35%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFGCX | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 7.60% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 15.35% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 19.70% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.37% | 27.26% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 30.96% | -8.53% |
Сравнение комиссий FFGCX и FSENX
FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGCX и FSENX
Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности FSENX в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.03% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.59% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
FFGCX and FSENX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSENX has higher volatility (7.60%) compared to FFGCX (4.35%). In terms of maximum drawdown, FFGCX dropped -57.23% vs FSENX's -76.24%.
FFGCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFGCX и FSENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор