Сравнение FFGCX с FPHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX).
FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGCX и FPHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGCX и FPHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 24.11% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 0.39% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 31.73% | 5.41% | 10.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGCX показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у FPHAX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции FPHAX по среднегодовой доходности: 13.94% против 11.27% соответственно.
FFGCX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 33.32%
- 1 год
- 52.87%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 13.94%
FPHAX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGCX и FPHAX
FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FPHAX в 0.75%.
Доходность на риск
FFGCX vs. FPHAX — Ранг доходности на риск
FFGCX
FPHAX
Сравнение FFGCX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGCX | FPHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 1.33 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 1.84 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.24 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 2.50 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | 7.03 | +11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGCX | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.33 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FFGCX и FPHAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGCX и FPHAX
Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FPHAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.04% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 5.66% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
Просадки
Сравнение просадок FFGCX и FPHAX
Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FPHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGCX | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -38.26% | -18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -11.00% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.22% | -28.82% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -28.82% | -19.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -7.10% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -9.21% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.30% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGCX и FPHAX
Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 6.15%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGCX | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.89% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 14.30% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 23.52% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 17.74% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 17.81% | +4.73% |