PortfoliosLab logo
Сравнение FFGCX с FPHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFGCX и FPHAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.20%
358.15%
FFGCX
FPHAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFGCX:

-0.10

FPHAX:

-0.45

Коэф-т Сортино

FFGCX:

-0.00

FPHAX:

-0.50

Коэф-т Омега

FFGCX:

1.00

FPHAX:

0.94

Коэф-т Кальмара

FFGCX:

-0.09

FPHAX:

-0.30

Коэф-т Мартина

FFGCX:

-0.31

FPHAX:

-0.73

Индекс Язвы

FFGCX:

6.90%

FPHAX:

12.39%

Дневная вол-ть

FFGCX:

20.34%

FPHAX:

19.81%

Макс. просадка

FFGCX:

-55.11%

FPHAX:

-37.34%

Текущая просадка

FFGCX:

-13.17%

FPHAX:

-23.32%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у FPHAX с доходностью -5.44%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции FPHAX по среднегодовой доходности: 5.68% против 1.42% соответственно.


FFGCX

С начала года

1.17%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-4.28%

1 год

-3.13%

5 лет

16.40%

10 лет

5.68%

FPHAX

С начала года

-5.44%

1 месяц

-6.29%

6 месяцев

-16.03%

1 год

-8.34%

5 лет

1.79%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFGCX и FPHAX

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FPHAX в 0.75%.


График комиссии FFGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFGCX: 0.94%
График комиссии FPHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPHAX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFGCX и FPHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFGCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

FPHAX
Ранг риск-скорректированной доходности FPHAX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFGCX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFGCX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFGCX: -0.10
FPHAX: -0.45
Коэффициент Сортино FFGCX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFGCX: -0.00
FPHAX: -0.50
Коэффициент Омега FFGCX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFGCX: 1.00
FPHAX: 0.94
Коэффициент Кальмара FFGCX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFGCX: -0.09
FPHAX: -0.30
Коэффициент Мартина FFGCX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFGCX: -0.31
FPHAX: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа FPHAX равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-0.45
FFGCX
FPHAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и FPHAX

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности FPHAX в 1.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
2.59%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.06%0.99%0.93%2.86%3.07%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
1.06%1.21%0.63%1.33%1.17%1.31%1.31%1.44%1.33%1.07%5.59%5.81%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и FPHAX

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки FPHAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FPHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.17%
-23.32%
FFGCX
FPHAX

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и FPHAX

Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.43%
10.78%
FFGCX
FPHAX