PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFGCX с FPHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGCX с FPHAX

Последнее обновление 12 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX).

FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFGCX или FPHAX.

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFGCX:

0.30

FPHAX:

-0.57

Коэф-т Сортино

FFGCX:

0.65

FPHAX:

-0.55

Коэф-т Омега

FFGCX:

1.09

FPHAX:

0.93

Коэф-т Кальмара

FFGCX:

0.34

FPHAX:

-0.39

Коэф-т Мартина

FFGCX:

1.58

FPHAX:

-0.74

Индекс Язвы

FFGCX:

5.00%

FPHAX:

15.00%

Дневная вол-ть

FFGCX:

19.89%

FPHAX:

22.39%

Макс. просадка

FFGCX:

-56.58%

FPHAX:

-37.34%

Текущая просадка

FFGCX:

-3.51%

FPHAX:

-16.01%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у FPHAX с доходностью 3.57%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции FPHAX по среднегодовой доходности: 7.85% против 6.32% соответственно.

FFGCX

С начала года
12.42%
1 месяц
3.81%
6 месяцев
10.88%
1 год
5.99%
3 года*
8.90%
5 лет*
16.47%
10 лет*
7.85%

FPHAX

С начала года
3.57%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
2.48%
1 год
-12.75%
3 года*
8.86%
5 лет*
8.66%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Сравнение комиссий FFGCX и FPHAX

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FPHAX в 0.75%.

FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFGCX и FPHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFGCX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
FPHAX
Ранг риск-скорректированной доходности FPHAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFGCX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа FPHAX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между FFGCX и FPHAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и FPHAX

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FPHAX в 4.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.33%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%1.35%1.53%2.86%1.64%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		4.42%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.97%1.62%1.07%12.63%10.31%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и FPHAX

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -56.58%, что больше максимальной просадки FPHAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FPHAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и FPHAX

Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 4.44%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...