PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGCX с CTVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGCX с CTVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Corteva, Inc. (CTVA).

FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGCX и CTVA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%13.17%
CTVA
Corteva, Inc.		25.32%18.89%20.24%-17.51%25.58%23.55%33.49%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 24.11%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 25.32%.

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%

CTVA

1 день
0.12%
1 месяц
4.09%
С начала года
25.32%
6 месяцев
37.02%
1 год
33.17%
3 года*
12.84%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Corteva, Inc.

Часто сравнивают с FFGCX:
FFGCX с FSGGXFFGCX с FIQRXFFGCX с FTGCFFGCX с VOOFFGCX с FXAIXFFGCX с FTECFFGCX с DNLAX
Часто сравнивают с CTVA:
CTVA с FMCCTVA с NTRCTVA с ADMCTVA с APDCTVA с TECKCTVA с RSCTVA с LIN

Доходность на риск

FFGCX vs. CTVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг доходности на риск CTVA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTVA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGCX c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGCXCTVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.29

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

1.68

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.67

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.00

3.68

+15.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGCX vs. CTVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа CTVA равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGCXCTVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.29

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между FFGCX и CTVA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и CTVA

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности CTVA в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%
CTVA
Corteva, Inc.		0.85%1.04%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и CTVA

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и CTVA.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGCXCTVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-34.76%

-22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-20.71%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.22%

-34.76%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-10.64%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

9.38%

-6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и CTVA

Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 6.15%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGCXCTVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.26%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

18.22%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

25.77%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

26.97%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

32.91%

-10.37%