Сравнение FFGCX с BRCYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).
FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGCX и BRCYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGCX и BRCYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 24.11% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 28.11% | 18.82% | 5.70% | -3.15% | 7.94% | 19.54% | 7.89% | 4.49% | -12.03% | 4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGCX показывает доходность 24.11%, что значительно ниже, чем у BRCYX с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции BRCYX по среднегодовой доходности: 13.94% против 8.74% соответственно.
FFGCX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 33.32%
- 1 год
- 52.87%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 13.94%
BRCYX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 36.58%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGCX и BRCYX
FFGCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BRCYX в 1.06%.
Доходность на риск
FFGCX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск
FFGCX
BRCYX
Сравнение FFGCX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGCX | BRCYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 2.57 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 3.10 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.47 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 4.84 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | 16.14 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGCX | BRCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.87 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.18 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FFGCX и BRCYX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGCX и BRCYX
Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности BRCYX в 10.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.04% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 10.70% | 13.71% | 4.95% | 3.71% | 9.93% | 16.64% | 0.00% | 0.91% | 0.25% | 0.01% | 2.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFGCX и BRCYX
Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, примерно равная максимальной просадке BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и BRCYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGCX | BRCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -60.05% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -9.10% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.22% | -20.42% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -38.09% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | 0.00% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -27.49% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.73% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGCX и BRCYX
Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 6.15%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGCX | BRCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.95% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 14.76% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 17.02% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 15.62% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 14.21% | +8.33% |