PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFGCX с BRCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и BRCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGCX и BRCYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 24.11%, что значительно ниже, чем у BRCYX с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции BRCYX по среднегодовой доходности: 13.94% против 8.74% соответственно.


FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Global Commodity Stock Fund

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий FFGCX и BRCYX

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BRCYX в 1.06%.


Доходность на риск

FFGCX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGCX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFGCXBRCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.57

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

3.10

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

4.84

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.00

16.14

+2.87

FFGCX vs. BRCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCYX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и BRCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFGCXBRCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.18

+0.17

Корреляция

Корреляция между FFGCX и BRCYX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и BRCYX

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности BRCYX в 10.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и BRCYX

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, примерно равная максимальной просадке BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и BRCYX.


Загрузка...

Показатели просадок


FFGCXBRCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-60.05%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-9.10%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.22%

-20.42%

-6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

-38.09%

-10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-27.49%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.73%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и BRCYX

Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 6.15%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFGCXBRCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.95%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

14.76%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

17.02%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

15.62%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

14.21%

+8.33%