Сравнение FFGCX с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGCX и ADM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGCX и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 24.11% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 26.83% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGCX показывает доходность 24.11%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 13.94% против 10.32% соответственно.
FFGCX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 33.32%
- 1 год
- 52.87%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 13.94%
ADM
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 26.83%
- 6 месяцев
- 24.10%
- 1 год
- 55.41%
- 3 года*
- 0.09%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFGCX vs. ADM — Ранг доходности на риск
FFGCX
ADM
Сравнение FFGCX c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGCX | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 1.97 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 2.63 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.34 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 4.21 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | 12.06 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGCX | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.97 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.27 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.38 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FFGCX и ADM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGCX и ADM
Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности ADM в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.04% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.83% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок FFGCX и ADM
Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и ADM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGCX | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -68.01% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -12.88% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.22% | -54.14% | +26.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -54.14% | +5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -17.77% | +16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -21.63% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.65% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGCX и ADM
Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 6.15%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGCX | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 9.51% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 19.49% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 28.32% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 27.92% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 26.90% | -4.36% |