PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFHX с SWYJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFHX с SWYJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX).

FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. SWYJX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFHX и SWYJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFHX и SWYJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		-0.49%23.72%14.11%20.45%-18.29%16.59%18.25%25.33%-8.90%22.29%
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund		-1.22%19.90%14.52%21.23%-17.80%18.36%14.79%25.78%-7.85%21.01%

Доходность по периодам

С начала года, FFFHX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у SWYJX с доходностью -1.22%.

FFFHX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
2.98%
1 год
22.49%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.22%

SWYJX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.88%
3 года*
15.53%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2050 Fund

Schwab Target 2055 Index Fund

Часто сравнивают с FFFHX:
FFFHX с VFIFXFFFHX с FXAIXFFFHX с VOOFFFHX с FFFGXFFFHX с SWYMXFFFHX с FNSBXFFFHX с FAGIX
Часто сравнивают с SWYJX:
SWYJX с VFFVXSWYJX с SWORXSWYJX с SWYOXSWYJX с SWTSXSWYJX с VISVXSWYJX с SCHGSWYJX с APPLX

Сравнение комиссий FFFHX и SWYJX

FFFHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWYJX в 0.04%.

FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund

Доходность на риск

FFFHX vs. SWYJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFHX
Ранг доходности на риск FFFHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SWYJX
Ранг доходности на риск SWYJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYJX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYJX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYJX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYJX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYJX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFHX c SWYJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFHXSWYJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.79

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.73

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

8.17

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFHX vs. SWYJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFHX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYJX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFHX и SWYJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFHXSWYJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.22

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.66

-0.23

Корреляция

Корреляция между FFFHX и SWYJX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFHX и SWYJX

Дивидендная доходность FFFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SWYJX в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		4.16%4.14%1.86%1.78%11.83%11.76%4.93%6.48%7.69%3.98%4.12%4.16%
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund		1.97%1.95%1.99%1.99%1.93%1.77%1.62%1.96%2.17%1.47%1.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFHX и SWYJX

Максимальная просадка FFFHX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки SWYJX в -31.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFHX и SWYJX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFHXSWYJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-31.18%

-25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-11.26%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-25.69%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-6.32%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-4.69%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.38%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFHX и SWYJX

Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что FFFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFHXSWYJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.78%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.09%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

15.94%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

15.07%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

16.12%

-0.81%