PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFHX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFHX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFHX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFHX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		-0.49%23.72%14.11%20.45%-18.29%16.59%18.25%25.33%-8.90%22.29%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, FFFHX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FFFHX превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 11.22% против 7.56% соответственно.

FFFHX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
2.98%
1 год
22.49%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.22%

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2050 Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с FFFHX:
FFFHX с VFIFXFFFHX с FXAIXFFFHX с VOOFFFHX с FFFGXFFFHX с SWYMXFFFHX с FNSBXFFFHX с FFSFX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий FFFHX и FAGIX

FFFHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

FFFHX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFHX
Ранг доходности на риск FFFHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFHX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFHXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.05

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.84

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.33

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

13.92

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFHX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFHX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFHX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFHXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.05

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.92

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.97

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.86

-0.42

Корреляция

Корреляция между FFFHX и FAGIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFHX и FAGIX

Дивидендная доходность FFFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		4.16%4.14%1.86%1.78%11.83%11.76%4.93%6.48%7.69%3.98%4.12%4.16%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок FFFHX и FAGIX

Максимальная просадка FFFHX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFHX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFHXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-37.97%

-18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-4.41%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-15.42%

-11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

-28.45%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-2.22%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-7.01%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.06%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFHX и FAGIX

Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FFFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFHXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

2.86%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

4.70%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

7.05%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

6.49%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

7.79%

+7.52%