PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFHX с SWYMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFHX с SWYMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX).

FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. SWYMX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFHX и SWYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFHX и SWYMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		-0.49%23.72%14.11%20.45%-18.29%16.59%18.25%25.33%-8.90%22.29%
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		-1.19%19.42%14.24%20.92%-17.65%17.80%14.66%25.34%-7.58%20.48%

Доходность по периодам

С начала года, FFFHX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у SWYMX с доходностью -1.19%.

FFFHX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
2.98%
1 год
22.49%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.22%

SWYMX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
1.10%
1 год
18.32%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2050 Fund

Schwab Target 2050 Index Fund

Часто сравнивают с FFFHX:
FFFHX с VFIFXFFFHX с FXAIXFFFHX с VOOFFFHX с FFFGXFFFHX с FNSBXFFFHX с FAGIXFFFHX с FFSFX
Часто сравнивают с SWYMX:
SWYMX с VFIFXSWYMX с SWNRXSWYMX с SWTSXSWYMX с VOOSWYMX с VFFVXSWYMX с VTISWYMX с ITDF

Сравнение комиссий FFFHX и SWYMX

FFFHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWYMX в 0.04%.

FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund

Доходность на риск

FFFHX vs. SWYMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFHX
Ранг доходности на риск FFFHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SWYMX
Ранг доходности на риск SWYMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYMX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFHX c SWYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFHXSWYMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.79

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.73

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

8.18

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFHX vs. SWYMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFHX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYMX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFHX и SWYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFHXSWYMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.22

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.67

-0.23

Корреляция

Корреляция между FFFHX и SWYMX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFHX и SWYMX

Дивидендная доходность FFFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SWYMX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		4.16%4.14%1.86%1.78%11.83%11.76%4.93%6.48%7.69%3.98%4.12%4.16%
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		2.03%2.00%2.03%1.99%1.96%1.78%1.65%1.96%2.15%1.43%1.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFHX и SWYMX

Максимальная просадка FFFHX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки SWYMX в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFHX и SWYMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFHXSWYMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-30.48%

-25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-10.89%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-25.37%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-6.15%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-4.57%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.31%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFHX и SWYMX

Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что FFFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFHXSWYMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.59%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

8.78%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

15.44%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

14.67%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

15.67%

-0.36%