PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFFHX с SWYMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFFHX и SWYMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FFFHX и SWYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.45%
6.45%
FFFHX
SWYMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFHX:

1.39

SWYMX:

1.49

Коэф-т Сортино

FFFHX:

1.95

SWYMX:

2.00

Коэф-т Омега

FFFHX:

1.25

SWYMX:

1.30

Коэф-т Кальмара

FFFHX:

0.89

SWYMX:

2.42

Коэф-т Мартина

FFFHX:

8.37

SWYMX:

9.64

Индекс Язвы

FFFHX:

1.91%

SWYMX:

1.70%

Дневная вол-ть

FFFHX:

11.52%

SWYMX:

11.04%

Макс. просадка

FFFHX:

-55.81%

SWYMX:

-31.80%

Текущая просадка

FFFHX:

-3.50%

SWYMX:

-3.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFFHX показывает доходность 15.14%, а SWYMX немного выше – 15.58%.


FFFHX

С начала года

15.14%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

4.45%

1 год

15.93%

5 лет

4.18%

10 лет

4.63%

SWYMX

С начала года

15.58%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

6.45%

1 год

16.20%

5 лет

9.25%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFFHX и SWYMX

FFFHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWYMX в 0.04%.


FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
График комиссии FFFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SWYMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFFHX c SWYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFHX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.391.49
Коэффициент Сортино FFFHX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.952.00
Коэффициент Омега FFFHX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.30
Коэффициент Кальмара FFFHX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.892.42
Коэффициент Мартина FFFHX, с текущим значением в 8.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.379.64
FFFHX
SWYMX

Показатель коэффициента Шарпа FFFHX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYMX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFHX и SWYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.39
1.49
FFFHX
SWYMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFHX и SWYMX

Дивидендная доходность FFFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SWYMX в 1.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
1.10%1.27%2.12%2.26%1.04%1.49%1.64%1.11%1.42%4.26%11.75%7.62%
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund
1.73%2.00%1.96%1.74%1.61%1.96%2.15%1.43%1.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFHX и SWYMX

Максимальная просадка FFFHX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки SWYMX в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFHX и SWYMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.50%
-3.04%
FFFHX
SWYMX

Волатильность

Сравнение волатильности FFFHX и SWYMX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) составляет 3.38%, в то время как у Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что FFFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.38%
3.60%
FFFHX
SWYMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab