PortfoliosLab logo
Сравнение FFFHX с VFIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFFHX и VFIFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FFFHX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
182.07%
275.09%
FFFHX
VFIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFHX:

1.27

VFIFX:

1.49

Коэф-т Сортино

FFFHX:

1.79

VFIFX:

2.06

Коэф-т Омега

FFFHX:

1.23

VFIFX:

1.27

Коэф-т Кальмара

FFFHX:

1.07

VFIFX:

1.64

Коэф-т Мартина

FFFHX:

6.80

VFIFX:

8.56

Индекс Язвы

FFFHX:

2.20%

VFIFX:

1.88%

Дневная вол-ть

FFFHX:

11.81%

VFIFX:

10.81%

Макс. просадка

FFFHX:

-55.81%

VFIFX:

-51.68%

Текущая просадка

FFFHX:

-1.79%

VFIFX:

-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, FFFHX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции FFFHX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 4.42% против 7.53% соответственно.


FFFHX

С начала года

4.16%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

3.00%

1 год

13.00%

5 лет

5.43%

10 лет

4.42%

VFIFX

С начала года

3.49%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

4.29%

1 год

14.24%

5 лет

8.30%

10 лет

7.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFFHX и VFIFX

FFFHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.


График комиссии FFFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VFIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFHX и VFIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFFHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFHX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFHX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VFIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIFX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFHX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFFHX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.271.49
Коэффициент Сортино FFFHX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.792.06
Коэффициент Омега FFFHX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.27
Коэффициент Кальмара FFFHX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.071.64
Коэффициент Мартина FFFHX, с текущим значением в 6.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.808.56
FFFHX
VFIFX

Показатель коэффициента Шарпа FFFHX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFHX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.27
1.49
FFFHX
VFIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFHX и VFIFX

Дивидендная доходность FFFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VFIFX в 2.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
1.16%1.21%1.27%2.12%2.26%1.04%1.49%1.64%1.11%1.42%4.26%11.75%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
2.12%2.19%2.21%2.13%2.19%1.63%2.20%2.43%1.89%1.93%2.05%2.01%

Просадки

Сравнение просадок FFFHX и VFIFX

Максимальная просадка FFFHX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFHX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.79%
-1.45%
FFFHX
VFIFX

Волатильность

Сравнение волатильности FFFHX и VFIFX

Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FFFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.27%
2.84%
FFFHX
VFIFX