PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFHX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFHX с VFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFHX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFHX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		-0.49%23.72%14.11%20.45%-18.29%16.59%18.25%25.33%-8.90%22.29%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, FFFHX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции FFFHX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 11.22% против 10.57% соответственно.

FFFHX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
2.98%
1 год
22.49%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.22%

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2050 Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с FFFHX:
FFFHX с FXAIXFFFHX с VOOFFFHX с FFFGXFFFHX с SWYMXFFFHX с FNSBXFFFHX с FAGIXFFFHX с FFSFX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIXVFIFX с FFOPX

Сравнение комиссий FFFHX и VFIFX

FFFHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

FFFHX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFHX
Ранг доходности на риск FFFHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFHX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFHXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.96

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.93

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

8.80

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFHX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFHX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFHX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFHXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между FFFHX и VFIFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFHX и VFIFX

Дивидендная доходность FFFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VFIFX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		4.16%4.14%1.86%1.78%11.83%11.76%4.93%6.48%7.69%3.98%4.12%4.16%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок FFFHX и VFIFX

Максимальная просадка FFFHX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFHX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFHXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-51.68%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-10.52%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-25.40%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

-31.36%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-6.48%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-6.93%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.31%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFHX и VFIFX

Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что FFFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFHXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.57%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

8.91%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

14.98%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

14.12%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

15.07%

+0.24%