Сравнение FFFHX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFHX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFHX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFHX Fidelity Freedom 2050 Fund | -0.49% | 23.72% | 14.11% | 20.45% | -18.29% | 16.59% | 18.25% | 25.33% | -8.90% | 22.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFHX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FFFHX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.22% против 14.14% соответственно.
FFFHX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.22%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFHX и VOO
FFFHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FFFHX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FFFHX
VOO
Сравнение FFFHX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFHX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.53 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.55 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 7.31 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFHX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FFFHX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFHX и VOO
Дивидендная доходность FFFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFHX Fidelity Freedom 2050 Fund | 4.16% | 4.14% | 1.86% | 1.78% | 11.83% | 11.76% | 4.93% | 6.48% | 7.69% | 3.98% | 4.12% | 4.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FFFHX и VOO
Максимальная просадка FFFHX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFHX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFHX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.38% | -33.99% | -22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -11.98% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.39% | -24.52% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -33.99% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -5.55% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -3.72% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.55% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFHX и VOO
Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FFFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFHX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 5.34% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 9.47% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 18.11% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 16.82% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 17.99% | -2.68% |