PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFHX с SWNRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFHX с SWNRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Schwab Target 2050 Fund (SWNRX).

FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFHX и SWNRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Schwab Target 2050 Fund (SWNRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFHX и SWNRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		-0.49%23.72%14.11%20.45%-18.29%16.59%18.25%25.33%-8.90%22.29%
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund		-1.40%19.56%13.90%20.65%-19.60%17.76%15.28%23.39%-10.31%22.98%

Доходность по периодам

С начала года, FFFHX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у SWNRX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции FFFHX превзошли акции SWNRX по среднегодовой доходности: 11.22% против 10.00% соответственно.

FFFHX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
2.98%
1 год
22.49%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.22%

SWNRX

1 день
2.60%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.94%
1 год
18.52%
3 года*
14.85%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2050 Fund

Schwab Target 2050 Fund

Часто сравнивают с FFFHX:
FFFHX с VFIFXFFFHX с FXAIXFFFHX с VOOFFFHX с FFFGXFFFHX с SWYMXFFFHX с FNSBXFFFHX с FAGIX
Часто сравнивают с SWNRX:
SWNRX с SWYMXSWNRX с SWYHXSWNRX с VFIFXSWNRX с JNRFXSWNRX с VOOSWNRX с SCHGSWNRX с MSTR

Сравнение комиссий FFFHX и SWNRX

FFFHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWNRX в 0.00%.

FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund

Доходность на риск

FFFHX vs. SWNRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFHX
Ранг доходности на риск FFFHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SWNRX
Ранг доходности на риск SWNRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWNRX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNRX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFHX c SWNRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Schwab Target 2050 Fund (SWNRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFHXSWNRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.79

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.76

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

7.87

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFHX vs. SWNRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFHX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWNRX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFHX и SWNRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFHXSWNRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.24

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.19

Корреляция

Корреляция между FFFHX и SWNRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFHX и SWNRX

Дивидендная доходность FFFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности SWNRX в 4.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		4.16%4.14%1.86%1.78%11.83%11.76%4.93%6.48%7.69%3.98%4.12%4.16%
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund		4.98%4.91%3.33%3.38%8.27%5.97%2.35%4.95%6.51%2.71%5.34%5.80%

Просадки

Сравнение просадок FFFHX и SWNRX

Максимальная просадка FFFHX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки SWNRX в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFHX и SWNRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFHXSWNRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-31.50%

-24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-10.67%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-31.18%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

-31.50%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-6.79%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-5.53%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.39%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFHX и SWNRX

Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что FFFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFHXSWNRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.73%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.10%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

15.26%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

16.18%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

16.27%

-0.96%