PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFHX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFHX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFFHX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFHX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		-0.49%23.72%14.11%20.45%-18.29%16.59%18.25%25.33%-12.60%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FFFHX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FFFHX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
2.98%
1 год
22.49%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.22%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2050 Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FFFHX:
FFFHX с VFIFXFFFHX с FXAIXFFFHX с VOOFFFHX с FFFGXFFFHX с SWYMXFFFHX с FNSBXFFFHX с FAGIX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FFFHX и FNILX

FFFHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FFFHX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFHX
Ранг доходности на риск FFFHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFHX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFHXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.97

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.48

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.51

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

7.14

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFHX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFHX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFHX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFHXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.97

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.66

-0.22

Корреляция

Корреляция между FFFHX и FNILX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFHX и FNILX

Дивидендная доходность FFFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		4.16%4.14%1.86%1.78%11.83%11.76%4.93%6.48%7.69%3.98%4.12%4.16%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFHX и FNILX

Максимальная просадка FFFHX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFHX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFHXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-33.76%

-22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-12.18%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-25.40%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-6.36%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-5.47%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.57%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFHX и FNILX

Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FFFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFHXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.33%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.59%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

18.44%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

17.27%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

20.19%

-4.88%