PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFFX с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFFX с VTIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).

FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFFX и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		-2.91%22.01%13.20%20.06%-18.31%16.57%18.24%25.38%-8.94%22.26%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		-3.63%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%

Доходность по периодам

С начала года, FFFFX показывает доходность -2.91%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции FFFFX превзошли акции VTIVX по среднегодовой доходности: 10.66% против 10.04% соответственно.

FFFFX

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.34%
1 год
18.14%
3 года*
14.60%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.66%

VTIVX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-0.85%
1 год
16.12%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2040 Fund

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с FFFFX:
FFFFX с FBIFXFFFFX с FXAIXFFFFX с VOOFFFFX с vtivxFFFFX с IVVFFFFX с OIEJXFFFFX с FELIX
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с VTSAXVTIVX с SWYHXVTIVX с VASIX

Сравнение комиссий FFFFX и VTIVX

FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.

FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Доходность на риск

FFFFX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFFX
Ранг доходности на риск FFFFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFFX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFFXVTIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.20

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.72

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.50

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

6.90

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFFX vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIVX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFFXVTIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.20

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.51

-0.16

Корреляция

Корреляция между FFFFX и VTIVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и VTIVX

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности VTIVX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		5.23%5.07%2.63%1.72%12.33%12.09%5.67%6.69%7.97%4.37%4.05%4.81%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.59%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и VTIVX

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -54.10%, примерно равная максимальной просадке VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и VTIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFFXVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.10%

-51.69%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-9.73%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-25.10%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-31.42%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-8.30%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-6.37%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.12%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и VTIVX

Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFFXVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.36%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

7.85%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

13.55%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

13.41%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

14.75%

+0.25%