Сравнение FFFFX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFFX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFFX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 0.67% | 22.01% | 13.20% | 20.06% | -18.31% | 16.57% | 18.24% | 25.38% | -8.94% | 22.26% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFFX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FFFFX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 11.07% против 5.47% соответственно.
FFFFX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 11.07%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFFX и URINX
FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
FFFFX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FFFFX
URINX
Сравнение FFFFX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFFX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.83 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.62 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.52 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 10.91 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.83 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.95 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.11 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между FFFFX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFFX и URINX
Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 5.04% | 5.07% | 2.63% | 1.72% | 12.33% | 12.09% | 5.67% | 6.69% | 7.97% | 4.37% | 4.05% | 4.81% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FFFFX и URINX
Максимальная просадка FFFFX за все время составила -54.10%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.10% | -15.27% | -38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -4.41% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -15.27% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -15.27% | -15.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -2.81% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -1.93% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.02% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFFX и URINX
Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.61% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 3.83% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 6.07% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 6.23% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 5.79% | +9.23% |